python股票回测_从啥都不会试着用python做均线回测--1

学习编程最开心的事情大概就是解决了自己想要解决的问题,这是我学习编程最大的快乐,现在什么都讲究快速反馈,也就是能做出点什么让自己开心,编程算是比较有反馈的了,只有反馈人才能慢慢坚持下去。

我学习编程的契机是股票,想要自己收集数据,分析数据,很多简单的回测,联动性的分析,行情软件都没有办法满足我,还能怎么样呢,只能自己来了。

于是新开一坑,我自己之前写的小东西再review一下,算是强迫自己每天回看代码,改进,加强,不断学习,并且多在股票上花一点时间。

这个坑真的是从啥都不会开始,一句一句的重新再写一次,争取每周更新两次左右。这个均线回测的小东西可以算是我从什么都不会,到完成自己想要的功能的一个过程,再把细节记录一遍。

我们将要实现的功能是简单的均线回测,即单纯的用站上均线与跌破均线作为策略去交易。

可能用到的

前端:vuejs+elementUI 后端django 可视化图表 echarts

最终可能会做成这样

如题目所说,我们从什么都不会开始,也就是从下载python开始,一直到把项目部署到云服务器上面结束。大概不会有什me讲解,就是一行一行的干...

首先我们先下载python吧...Welcome to Python.org​www.python.orgv2-ff06c339780f23112c1cbbbb284158ff_ipico.jpg

上这个网,然后去下一个你系统配合的版本,一般个人用户不是window就是mac吧,不用太新,3.5就可以了。

安装完后检查,window 打开命令行输入python(我的是linux),出现这样

退出python后再输入pip list

这样才算准备工作OK,

下一次我们先把django跑起来

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股票回测是量化交易中非常重要的一环,它可以通过历史数据对交易策略进行模拟和评估,从而评估策略的可行性和优劣性。在Python中,有很多开源的量化交易框架可以用来进行股票回测,如zipline、backtrader等。 下面是一个使用zipline框架进行简单交易策略回测的例子: 1. 安装zipline ```python pip install zipline ``` 2. 编写交易策略代码 ```python from zipline.api import order_target_percent, record, symbol def initialize(context): context.asset = symbol('AAPL') def handle_data(context, data): # 获取过去10天的收盘价 prices = data.history(context.asset, 'price', 10, '1d') # 计算平均价 mean_price = prices.mean() # 如果当前价格低于平均价,则买入 if data.current(context.asset, 'price') < mean_price: # 调整持仓比例至100% order_target_percent(context.asset, 1.0) # 否则卖出 else: # 调整持仓比例至0% order_target_percent(context.asset, 0.0) # 记录当前持仓比例 record(position=context.portfolio.positions[context.asset].amount) ``` 3. 运行回测 ```python from zipline import run_algorithm from zipline.api import symbol from datetime import datetime start = datetime(2016, 1, 1) end = datetime(2017, 1, 1) result = run_algorithm( start=start, end=end, initialize=initialize, capital_base=10000, handle_data=handle_data, bundle='quandl' ) ``` 在上述代码中,我们定义了一个简单的交易策略,即如果当前价格低于过去10天的平均价,则买入,否则卖出。然后我们使用zipline框架进行回测,设定回测开始和结束时间、初始资本、数据来源等参数,最终得到回测结果。 需要注意的是,这只是一个简单的例子,实际的交易策略可能会更加复杂,需要考虑更多的因素。另外,在进行股票回测时,也需要注意避免过度拟合或过度优化,以免出现回测虚高的情况。
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