(文章转载自公众号 MindGo量化平台, 作者 陈城)
导读:“历史会重演”是技术分析的三大假设之一,市场行为与投资者心理有着千丝万缕的联系。比如价格形态,它们通过一些特定的价格图表形状表现出来,而这些图形表示了人们对某市场看好或看淡的心理。“历史会重演”,即:打开未来之门的钥匙隐藏在历史中。本文以K线图为基础,秉着“历史会重演”的理念,阐述了“相似K线”技术,并着重介绍该技术在“预测股价”、“分析市场”,“形态选股”三个方面的应用。
1.认识K线图
传统的技术分析通过历史价格、成交量、资金流来预测股价涨跌,其中历史价格一般指的就是K线,某个周期内的K线由开盘价、最高价、最低价、收盘价构成。因为周期不同,会使得K线表现形式产生差异,因此我们往往在讲K线时,在K线前指明周期,比如:日级K线、60分钟K线、15分钟K线等等。
![494dd646a87c9f94ad1151778110bfe0.png](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/984933c8c10a8bf3c221bf63be6afc27.jpeg)
兴业矿业日级K线图-X轴为时间,Y轴为股价
2.如何我们该定量“相似K线”?
我们选取两只股票的历史K线图,分别为:浦发银行(600000.SH)和中国石化(600028.SH),时间轴为2017-11-13至2018-02-05,共计60根K线。我们需要做的事情是:采用一个标准的公式,来计算出两段K线的相似程度,即相似值:K
注意:K线的相似程度受到历史长度和时间周期的影响,本文一律采用了60根日级K线来计算相似值
![b022f60e186a9237cbb5dd0868341680.png](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/086ab5cd720674377f38d03b989c887e.jpeg)
浦发银行历史K线走势图
![e97ed00ff70ffb8ee55c7f66c4d4d8b5.png](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/96841f5076943de60e14b8dbd147be98.jpeg)
中国石化历史K线走势图
两段K线的相似度K=(开盘价相关系数+收盘价相关系数+最低价相关系数+最高价相关系数)/4。
注意:相似度最高为1,即走势完全相同,相似度最低为-1,即走势完全相反,越接近0,则代表走势越不相关。
![9914e9eb519f530296259f5aaadb5a1d.png](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/557126c32be6ab4fc63ce8ee4f96c024.jpeg)