自适应lasso_线性回归模型优化算法（Lasso）

最新推荐文章于 2024-06-26 22:52:23 发布
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学习最好的时间是十年前，其次就是现在。算法？好难啊，机器学习的，那来看看，啥，线性回归，没意思。所以我也不打算讲什么是目标： 找出

使得

最小。

后来在此基础上引入最小二乘、

与 真实值

尽可能接近。提一下逻辑回归的sigmoid函数把预测的值强行转换为[0,1]范围内大小的值，巧的是概率的值也是[0,1]的大小。

2.优化：解决目标的过程，目标是求最值，最值的问题怎么能少了求导。

，初中生用公式就算出来，咱先把它看成一个优化问题，找出最好的

，使得

最小。Gradient Descent(梯度下降法)，Gradient Descent

、

(学习率|步长)；

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weixin_39922868
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01-20 2万+
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自适应lasso_Logistic模型自适应组Lasso算法
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Logistic模型自适应组Lasso算法崔琨鹏赵强【摘要】摘要本文将自适应Lasso与组Lasso进行结合得到了自适应组Lasso,给出了拥有自适应组Lasso惩罚项的logistic模型的相关概念及其符号表示;运用坐标梯度下降算法给出了模型的求解方法;数值模拟表明了该方法在变量选择以及模型预测中的优势.【期刊名称】山东师范大学学报(自然科学版)【年(卷),期】2018(033)004【总页数】...
最优化方法期末大作业 --LASSO算法
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06-26 1877
其中，(\mathbf{X}) 是设计矩阵，(\mathbf{y}) 是观测向量，(\beta) 是回归系数向量，(\lambda) 是正则化参数，控制着正则项的强度，(n) 是样本数量。选择合适的λ值对于实现最佳模型性能至关重要。梯度下降法是一种用于求解LASSO问题的优化算法，但由于LASSO问题包含非光滑的L1正则项，直接使用传统梯度下降法是不可行的。LASSO优化问题是一种在统计学和机器学习中广泛使用的回归分析技术，其主要目标是在保持模型预测准确性的同时，通过正则化实现变量选择和模型复杂度的降低。
R语言RStan MCMC：NUTS采样算法用LASSO 构建贝叶斯线性回归模型分析职业声望数据
大数据部落
11-26 917
原文链接：http://tecdat.cn/?p=24456 原文出处：拓端数据部落公众号 如果你正在进行统计分析：想要加一些先验信息，最终你想要的是预测。所以你决定使用贝叶斯。 但是，你没有共轭先验。你可能会花费很长时间编写 Metropolis-Hastings 代码，优化接受率和提议分布，或者你可以使用 RStan。 Hamiltonian Monte Carlo（HMC） HMC 是一种为 MH 算法生成提议分布的方法，该提议分布被接受的概率很高。具体算法过程请查看参考文献...
拓端tecdat|R语言自适应LASSO 多项式回归、二元逻辑回归和岭回归应用分析
大数据部落
03-25 1907
原文链接：http://tecdat.cn/?p=21602 正则化(regularization) 正则化路径是在正则化参数lambda的值网格上计算套索LASSO或弹性网路惩罚的正则化路径。该算法速度快，可以利用输入矩阵x中的稀疏性，拟合线性、logistic和多项式、poisson和Cox回归模型。可以通过拟合模型进行各种预测。它还可以拟合多元线性回归。” 例子 加载数据 这里加载了一个高斯(连续Y)的例子。 as_data_frame(y) ## # A tibble: 1..
线性回归模型
Python老吕的博客
05-17 587
线性回归模型是一种强大且实用的工具，用于探索变量之间的线性关系。它简单易用，但也需要谨慎使用，特别是在不满足线性假设或存在异常值的情况下。在实际应用中，应根据具体情况选择合适的模型，并结合其他统计和机器学习方法来提高预测精度和解释能力。线性回归模型是统计学和机器学习领域中最为基础和广泛应用的模型之一。它通过寻找自变量与因变量之间的线性关系，来预测或解释数据中的规律。在线性回归模型中，因变量被视为自变量线性组合的结果，并通过最小化预测值与实际值之间的误差来估计模型参数。👨‍💻博主Python老吕评论。
贝叶斯分位数回归、lasso和自适应lasso贝叶斯分位数回归分析免疫球蛋白、前列腺癌数据...
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R语言自适应LASSO 多项式回归、二元逻辑回归和岭回归应用分析
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R语言Lasso回归模型变量选择和糖尿病发展预测模型
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变量选择_变量选择_lasso_SCAD变量选择
09-10
然后，分别使用逐步回归、Lasso、自适应Lasso和SCAD方法构建模型，比较它们在预测响应变量上的效果，例如通过残差图、R^2值和AIC/BIC等评价指标。最后，分析四种方法选择的变量，探讨不同方法在变量选择上的异同，...
面板数据的自适应Lasso分位回归方法的统计分析.docx
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【面板数据的自适应Lasso分位回归方法的统计分析】 面板数据模型是经济学和统计学中常用的一种分析工具，尤其适用于处理具有时间序列和截面维度的数据集。传统的面板数据模型，通常被视为条件均值模型，即研究在...
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《面板数据的自适应Lasso分位回归方法的统计分析》 在统计分析领域，面板数据模型被广泛应用于理解和解析复杂的现象，尤其是在社会科学和经济学中。传统的面板数据模型主要关注条件均值，即解释变量对响应变量均值...
lasso_alpha（调超参）
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"lasso_alpha（调超参）"是一个典型的话题，它涉及到了一种名为Lasso Regression的算法以及如何调整其关键超参数α（阿尔法）。本文将深入探讨Lasso Regression、超参数α的重要性，以及在人工智能项目中进行超参数...
岭回归与LASSO方法原理1
08-03
岭回归和LASSO回归是两种广泛应用于统计学和机器学习中的正则化技术，主要用于解决线性回归模型中的多重共线性和过拟合问题。这两种方法都是通过对模型参数施加约束来改善线性回归模型的性能。 1. **岭回归（Ridge ...
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08-05
销售管理表，财务报表，占比分析，消费能力分析，日程安排，提成表，考核表 适用人群：学习不同技术领域的小白或进阶学习者；可作为毕设项目、课程设计、大作业、工程实训或初期项目立项。
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08-05
销售管理表，财务报表，占比分析，消费能力分析，日程安排，提成表，考核表 适用人群：学习不同技术领域的小白或进阶学习者；可作为毕设项目、课程设计、大作业、工程实训或初期项目立项。
面向对象C++重要培训资料分享14面向对象C++开发技术资料.zip
最新发布
08-05
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OAL结果自适应lasso代码解读
03-26
OAL（Online Active Learning）是一种在线学习算法，该算法可以在学习的过程中不断调整模型，以适应新的数据。与传统的批量学习算法不同，OAL在一次处理一个数据点时，通过不断调整模型来取得最佳的预测结果。 LASSO（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）是一种常用的线性回归算法，采用L1正则化约束，可以用来减小模型的复杂度，提高模型的泛化能力。 自适应LASSO是将LASSO算法与OAL算法相结合的一种方法，具有实时性、稳定性和高效率等优点，适用于大规模、高维度的数据处理场景。 以下是自适应LASSO的代码解读： 首先，初始化模型的参数，包括权重w、偏置b、学习率lr、正则化系数lambda和稀疏度theta。 ``` def __init__(self, input_dim, lr=0.1, lambda_=0.1, theta=0.1): self.w = np.zeros((input_dim, 1)) # 权重 self.b = 0 # 偏置 self.lr = lr # 学习率 self.lambda_ = lambda_ # 正则化参数 self.theta = theta # 稀疏度 ``` 然后定义损失函数（损失函数采用了L1正则化），并利用梯度下降算法更新模型的参数。 ``` def update(self, x, y): # 计算预测值 y_pred = np.dot(self.w.T, x) + self.b # 计算损失函数 loss = (y - y_pred) ** 2 + self.lambda_ * np.sum(np.abs(self.w)) # 更新参数（梯度下降法） delta_w = -2 * np.dot((y - y_pred), x.T).T + self.lambda_ * np.sign(self.w) delta_b = -2 * (y - y_pred) self.w -= self.lr * delta_w self.b -= self.lr * delta_b # L1正则化（稀疏化） for i in range(self.w.shape[0]): if np.abs(self.w[i, 0]) < self.theta: self.w[i, 0] = 0.0 ``` 最后，训练模型并对预测结果进行评估。在训练过程中，使用随机梯度下降算法，每次只处理一个样本点。在测试过程中，根据模型的预测值和真实值计算均方误差和决定系数等指标。 ``` def fit(self, X_train, y_train, X_test, y_test, n_epochs=100): # 训练模型 for epoch in range(n_epochs): for i in range(X_train.shape[0]): x = X_train[i].reshape((X_train.shape[1], 1)) y = y_train[i] self.update(x, y) # 评估模型 y_pred = np.dot(X_test, self.w) + self.b mse = np.mean((y_test - y_pred) ** 2) # 均方误差 r2 = 1 - np.sum((y_test - y_pred) ** 2) / np.sum((y_test - np.mean(y_test)) ** 2) # 决定系数 print("MSE: %.4f, R^2: %.4f" % (mse, r2)) ``` 综上所述，自适应LASSO是一种结合了OAL和L1正则化的在线学习算法，具有实时性、稳定性和高效率等优点，有效适用于大规模、高维度的数据处理场景。
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