计算标准累积正态分布_【文献阅读 02】截断(truncated)正态分布

本文介绍截断【truncated】正态分布，文献如下：

John Burkardt. The Truncated Normal Distribution. Department of Scientific Computing, Florida State University, 2014.

目录

• 定义及性质；
• 从截断正态分布中抽样；
• 多个截断正态分布样本情况；
• 利用正交规则计算截断正态分布的积分问题。

1. 定义及性质

建立截断正态分布需要两个佐料：

1. 一个一般的正态分布，
   ，
2. 截断区间
   。

由此定义截断正态分布。

定义：一个截断正态分布可以表示为

. 其中

表示一般正态分布或者称双亲【parent】正态分布的均值和方差；

表示截断区间，注意这里的

可以是

。其

概率密度函数为：

其累积分布函数为：

其中，

和

分别表示标准正态分布的概率密度和分布函数。

累积分布函数的逆分布：令

，找到