动态磅是怎么原理_贝尔曼方程求解确定性经济学模型的动态规划问题

贝尔曼方程（Bellman Equation）也被称作动态规划方程（Dynamic Programming Equation）。此方程把“决策问题在特定时间怎么的值”以“来自初始选择的报酬比从初始选择衍生的决策问题的值”的形式表示。借此这个方式把动态最佳化问题变成简单的子问题，而这些子问题遵守从贝尔曼所提出来的“最佳化还原理”^[1]。

最优化原理一个最优策略，具有如下性质：不论初始状态和初始决策（第一步决策）如何，以第一步决策所形成的阶段和状态作为初始条件来考虑时，余下的决策对余下的问题而言也必构成最优策略。

其中，

是状态变量向量，

是控制变量，

是时间变量，

根据贝尔曼最优原理，以上求解可以转化为：

以上式子最优化问题为：

最优条件为：

一阶条件：

包络引理为：

1.家庭部门决策一生效用最大化问题，

基本形式可以描述为：

此时，控制变量为

，状态变量为

，此时状态方程可以表示为：

初始状态给定，

，

，而其后任意时间的状态变量数值都是可变的。

定义值函数为：

所以，任意阶段t的贝尔曼方程就可以表示为

动态最优解路径为：

进一步求解可以得到：

均衡条件下：

进一步化简可以得到：

以上方程为动态规划最优化条件欧拉方程。

2. 异质性实物资本模型求解最优化：

基本形式可以描述为：

生产函数为：

此时资源约束方程为：

此时，控制变量为

，状态变量为

此时状态方程可以表示为：

初始状态给定，

，

，

，而其后任意时间的状态变量数值都是可变的。

定义值函数为：

所以，任意阶段t的贝尔曼方程就可以表示为

动态最优解路径为：

进一步求解可以得到：

均衡条件下：

进一步化简可以得到：

以上方程为动态规划最优化条件欧拉方程。

参考

1. ^https://baike.baidu.com/item/%E8%B4%9D%E5%B0%94%E6%9B%BC%E6%96%B9%E7%A8%8B/5500990?fr=aladdin