当一个序列满足对于任意的前 项和都满足不小于_时间序列的预处理03

序列的平稳性检验

检验方法

方法一：图检验

平稳性的图检验方法依靠的原理是平稳时间序列具有常数均值和方差。这意味着平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近波动，而且波动的范围有界的特点。

方法二：构造检验统计量进行假设检验

平稳性的统计量检验依靠的理论基础是如果序列是平稳的，那么该序列的所有特征根都应该在单位圆内。基于这个性质构造的序列平稳性检验方法叫作单位根检验。

平稳性的图检验

图检验原理

平稳性的图检验方法依靠的原理是平稳时间序列具有常数均值和方差。这意味着平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近波动，而且波动的范围有界的特点。

图检验技巧

如果序列的时序图显示出该序列有明显的趋势性或周期性，那该序列通常就不是平稳序列。根据这个性质，很多非平稳序列，通过查看它的时序图就可以直接识别出来。

例1

利用图检验方法判断1978-2012年我国第三产业占国内生产总值的比例序列的平稳性。

该序列时序图清晰显示：

序列有明显的递增趋势特征，所以是非平稳序列。

例2

利用图检验方法判断1962年1月至1975年12月平均每头奶牛月产奶量序列的平稳性。

该序列时序图清晰显示：

序列有明显的趋势和周期特征，所以是非平稳序列。

例3

利用图检验方法判断1915-2004年澳大利亚自杀率序列（每10万人自杀人口数）的平稳性。

该序列时序图显示：

从1915年开始澳大利亚每年的自杀率长期围绕在10万分之3附近波动，而且波动范围长期在10万分之2至10万分之4之间，这呈现出平稳序列的特征。但是看序列的最后20年的波动，自杀率又是一路递减，这是有趋势吗？如果是趋势，这就是非平稳特征。

这时，要通过图检验来判断该序列的平稳性，就具有很强的主观性。所以使用图检验方法判断序列的平稳性，主要适用于趋势或周期性显著的序列。对于这种趋势与周期不明显的序列，最好使用统计检验方法，即单位根检验。

单位根检验

单位根检验是构造统计量进行序列平稳性