双均线matlab操作,双均线策略的优化 接上文： 一个13行代码实现的简单双均线策略回顾： 测试时间：2014年1月1日～2017年1月1日 策略的总体收益率为... - 雪球...

来源：雪球App，作者： 向北溜达，(https://xueqiu.com/1138414174/116908267)

接上文：

一个13行代码实现的简单双均线策略回顾：

测试时间：2014年1月1日～2017年1月1日

策略的总体收益率为43.53%，交易次数323次，胜率29%，最大回撤为29.21万，回撤幅度在17.32%左右，我们试着对这个简单的模型进行改造。

改造过程：

思考：双均线策略本质上是趋势跟踪策略，这种策略的优化无非是在趋势来临时要跟上，盘整时减少亏损，目前的写法基本上每次大的波动都没有落下，所以我们主攻的方向就是减少盘整时的亏损的同时，尽量减少对于趋势单的影响。

观察：

从回撤图中我们能看到，在17年策略有非常大的回撤，行情应该偏震荡，会看到更多震荡时的表现，所以先从这里下手，以下是截取的一段有代表性的行情表现：

这段确实是有够乱的

10日线上下穿越过于频繁，首先考虑进一步降低均线的灵敏度，减少短期波动影响，加大均线的周期，把均线的周期变为可变参数，我们利用平台提供的方法进行优化参数选择看看结果：

通过这个优化结果可以看到：确实均线周期的放大对于策略有帮助作用，最好参数组合短期均线为60，长期均线为180～200，收益率提升一倍，交易数量减少了4倍，而回撤分布看起来也好了一些

但是现在还不打算直接修改周期参数，还是保留(10， 60)，来看一下是否有其他的解决方向，毕竟(10，60)是常规参数具有更强的适应性。

下面来换一种思路，现在策略最大的问题是在于盘整时反复开仓止损，考虑加入过滤方式，严格控制开仓平仓的次数，提高准确率。

下图为改过之后：

可以看到明显的改善，收益率大幅提升，单量缩小，回撤清晰，但是依然有一个大笔亏损在29万左右，我们考虑增加单笔止损去控制回撤。

加入后：

加入后有略微好转，但是并没有解决最终问题，但是考虑到风险控制，保留这个功能。

现在导入测试数据(2017年1月1日～2018年11月16日)期间策略的实际表现如何：

保留了之前的时间段，从图中可以看出后两年的变化还是可以的，现在还剩下大幅亏损的问题没有解决，将在下一篇文章中重点去研究这个问题，至于能不能解决，我也不是很清楚，加油吧，写这些文章我是边研究边写，所以看起来没有美感，希望与大家共同探讨取得进步！