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原创 2020-12-24 如何编写一个简单的双均线策略

如何编写一个简单的双均线策略目的：编写一个无需写入函数、类的简单策略，对比文字与代码表达的区别，了解编写逻辑与原理策略类型：双均线策略策略原理：双均线策略，指的是运用两条不同周期的移动平均线，即短周期移动平均线和长周期移动平均线的相对大小，研判买进与卖出时机的策略。由短周期均线自下向上穿越长周期均线，所形成的交点，称为金叉。当短周期均线自上而下穿越长周期均线，所形成的交点，称为死叉。这样我们可以构建一个双均线策略：双均线金叉的时候，表明该币很强势，市场属于多头市场；反之，当出现死叉点时，市场属于空

2020-12-24 22:21:30 1789 4

原创 PureQuant使用功能介绍(七）：计算交易指标

今天我们来介绍一下PureQuant里面的交易指标模块(INDICATORS.py)：1.模块的调用方法from purequant.indicators import INDICATORS模块有3个参数：platform, instrument_id, time_frame，所以需要先申明这几个变量，并且初始化indicatorsfrom purequant.trade import OKEXFUTURES #导入OKEX合约交易模块instrument_id = "BTC-USDT-20122

2020-11-09 23:25:51 334

原创 PureQuant使用功能介绍(六）：获取市场行情信息

今天我们来介绍一下PureQuant里面的市场行情模块(MARKET.py)1.模块的调用方法调用时需先导入MARKET模块并创建market对象，返回浮点数from purequant.market import MARKETmarket = MARKET(exchange, instrument_id, time_frame)2.主要功能该模块的功能主要包括：获取交易对的最新成交价获取交易对当前K线上的开盘价获取交易对当前K线上的最高价获取交易对当前K线上的最低价获取交易

2020-11-06 23:32:14 288

原创 PureQuant使用功能介绍(五）：获取持仓信息

下面我们来介绍一下PureQuant里面的持仓信息模块(POSITION.py)1.模块的导入方法from purequant.position import POSITION # 导入持仓模块position = POSITION(exchange, instrument_id, time_frame) # 实例化POSITION2.主要功能该模块的功能主要包括：获取当前持仓方向获取当前持仓数量获取当前的持仓价格计算平多的单笔交易利润计算平空的单笔交易利润实盘时会实时从

2020-11-05 23:18:11 611

原创 PureQuant使用功能介绍(四）：利用智能渠道推送监控策略运行信息

量化策略运行过程中，如果希望实时了解动态，可以利用purequant里面的智能渠道推送功能把开平仓信息推送给我们，推送渠道可以在config.json文件里面设置成邮件推送、短信推送、或者钉钉推送。1.如何使用使用推送功能很简单，purequant文件里面定义了push.py函数，我们在策略里面导入即可使用：from purequant.push import pushfrom purequant.config import config config.loads('config.jso

2020-11-04 23:45:14 322

原创 PureQuant使用功能介绍(三）：使用交易助手实现自动撤单和成交

pruequant的配置文件config.json中集成了交易助手功能，使用交易助手可以实现自动撤单以及撤单后重发委托直至完全成交的功能。{"ASSISTANT": { "automatic_cancellation": "false", "reissue_order": "0.0%", "price_cancellation": "false", "amplitude": "1%", "time_cancellation"

2020-11-03 23:04:13 660

原创 PureQuant使用功能介绍(二）：通过配置模块导入API信息

PureQuant使用功能介绍(二）：通过配置模块导入API信息purequant集成了个人信息配置模块，加载配置文件就能够实现个人私密信息的导入；配置文件是一个名为config.json的文件，只需将其中参数修改为自己的即可：config.json集成了以下参数信息：1.STATUS #运行状态参数"STATUS": { "first_run": "true" }2.MODE #回测模式切换"MODE": { "backtest": "disabled"3

2020-11-03 23:01:39 394

原创开源代码实例：自定义csv数据源回测的海龟交易策略

"""海龟交易策略此示例策略适用于OKEX币本位合约，可根据自己需求自行修改Author: eternal rangerDate: 2020/09/17email: interstella.ranger2020@gmail.com"""from purequant.trade import OKEXFUTURESfrom purequant.indicators import INDICATORSfrom purequant.market import MARKETfrom pur

2020-10-28 21:43:43 478

原创简单几步，教你在服务器上实现量化交易（程序化交易）

简单几步，教你在服务器上搭建量化交易机器人很多同学在学习量化时会有疑虑，量化交易是个很复杂的东西，我不懂编程或者基础太差还能进行量化交易吗？在跑量化交易之前是不是需要做很长的学习准备？一件未了解的事物，常常因为逡巡不前而始终无法迈开学习的第一步。其实只需要简单几步，便可利用purequant框架在服务器上实现量化交易（程序化交易）：1.选购服务器（云主机）为什么要先选购云主机？因为程序机器人需要7*24小时不间断运行，有科学上网需求，这些在本地家用电脑实现的门槛较高；所以最终实现量化交易还是需要一

2020-10-16 06:54:50 7374 2

原创什么是量化交易

什么是量化交易量化交易起源于上世纪七十年代的股票市场，是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能够带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。量化交易可以进一步细分为自动化交易(Automatic Trading)、量化投资(Quantitative Investment)、程序化交易(Program Trading)、算法交易(

2020-10-16 06:50:40 1978 2

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