前文做了一篇区块链本身的一些基本面分析:Victor 教量化:Python 金融: 区块链基本面浅析zhuanlan.zhihu.com
今天作者想在A股,对其中的区块链板块做一个分析和了解。毕竟在A股里,区块链板块还算是一个概念,并且火起来的时间不久。对于想买A股区块链相关的股票的,那么提前做一个分析,不去冲锋当韭菜,也是很合理的。
好了,废话不多,开搞吧。
在这之前需要完成下列需求:
A股区块链板块
区块链在A股是属于一个概念板块,里面的票子大多都不是纯区块链公司,而是很多科技公司,或者区块链周边的公司。怎么从里面挑选出来比较纯正的,有代表性的区块链公司还是一个谜题。
那这里,作者首先在富途牛牛APP上,选择了沪深股市里的区块链板块:
随后,作者挑选了25支最高流动性的票子,流动性具体筛选条件是:市值 (Market Value):100 亿 到 1000 亿 人民币之间。
成交额 (Transaction Value): 近 10 日 在 1亿 人民币之上。
成交量 (Transaction Volume): 近 10 日 在 3000万股以上。
为什么要选择高流动性的票子?作者认为高流动性代表着市场关注度比较高,并且高流动性下的价格发现也相对比较合理。
相反的,小市值,低流动性的票子容易出现价格大幅度波动,影响板块整体发挥。
股票选择 Stock Selection
在以上的筛选条件下,作者选出了25支票子,手动输入了 Excel 表格中:
作者按照市值大小,对其进行了排名,并且按照市值权重对其进行了配比。作者打算用这25支票子来代表A股区块链板块,做一支市值权重配仓的ETF,来方便之后的分析。
建立一支区块链ETF
有了上述的数据,我们就用 Python 来建立这样一支代表区块链板块的ETF:
In [1]:
import tushare as ts
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import scipy.optimize as sco
%matplotlib inline
In [2]:
stock_codes = ['002024','600588','002065','000066','000961