matlab 时间序列微盘,基于MATLAB时间序列建模与预测.pdf

第 22 卷 　第 4 期 计 　算 　机 　仿 　真 2005年 4 月

文章编号 : 1006 - 9348 (2005) 04 - 0 105 - 03

基于 M ATLAB 的时间序列建模与预测

韩路跃 ,杜行检

(西安交通大学电子与信息工程学院 , 陕西 西安 7 10049)

摘要 :该文介绍了 MA TLAB 系统辨识工具箱在时间序列方面的应用 。首先叙述了动态数据的分析与处理方法 , 时间序列模

型阶次的判定及建模过程 ,然后给出了利用 M atlab 系统辨识工具箱对时间序列进行数据预处理 ,相关分析 , ARMA 模型参数

估计 , 以及预报的方法和步骤 ,最后使用该方法对某水厂日供水量进行预测 ,结果说明该方法具有极强的实践意义 。

关键词 :时间序列 ;模型 ;系统辨识

中图分类号 : TP39 1. 4　　文献标识码 : A

M odeling and Pred iction of T im e Ser ies Ba sed on M a tlab

HAN Lu - yue, DU X ing - j ian

(X i’an J iaotong U n iversity, X i’an Shanxi 7 10049, Ch ina)

A BSTRACT: In th is p ap er the app lication of System Iden tification Toolbox of M atlab in tim e serie s was introduced.

F irstly, the m ethod for analyzing and dealing w ith the dynam ic data, the p roce ss of rank - determ in ing and model -

con structing of tim e series were discu ssed. Then, the m ethod and step s of data p retreatm ent, correlation analyzing,

p aram eter e stim ation of ARMA model and foreca sting of tim e series w ith System Iden tification Too lbox ofM atlab were

disp layed. A t la st the daily water p roviding of a water p lan t was p redicted w ith th is m ethod. The re su lt show s that it

is very u sefu l in p ractice.

KEYW O RD S: Tim e serie s; Model; System iden tification

1　引言 应数学模型的分析研究 ,能更本质的认识这些动态数据内在

时间序列是随时间改变而随机地变化的序列 。时间序 结构和复杂性 ,从而达到在最小方差意义下的最佳预测 。

列分析的目的是找出它的变化规律 , 即线性模型 ,主要有三 2. 1　A RM A 模型的定义

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