一阶差分单位根检验_stata速学|时间序列分析|单位根|协整|格兰杰检验

NO.08

ZEYI

06.2020

正文共： 3715字 50图

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嘿喽，我是则已。这是stata的第八期学习。

前面学习了最小二乘回归分析，非线性回归分，logistic回归分析。今天所学的回归分析是时间序列分析。

划线部分为要自己研究的变量。

时间序列回归分析 

时间序列模型不以经济理论为依据，而是根据变量自身的时间变化规律。时间序列分析包括数据的预处理，单位根检验，协整检验，格兰杰检验。

01 数据的预处理 数据的预处理包括：简单回归，定义时间序列，绘制时间序列趋势图。 定义时间序列是因为软件不会自己判定数据是不是时间序列，这个时候需要我们选取恰当日期变量，然后定义时间序列。 绘制时间序列图可以让我们快速看到变量随时间变化的特征。 m指城市人口净转移，s指城市规模，g指城乡差距，t指城乡人口制度因素 简单回归: reg m s g t 结果分析：模型很显著，解释力度还过得去；变量的系数值也很显著。虽然在一定程度上可以接受，但是存在改进空间。 定义时间序列：tsset year 绘制时间序列图，探索一下时间和变量的关系：  twoway(line m year) 结果分析：我们可以看到城乡人口净转移m与时间没有一个明显且稳定的变化趋势。 twoway(line s year) 结果分析：城市规模s与时间有一个明显向上的趋势。  twoway(line g year) 结果分析：城乡收入差距g与时间有一个明显的向上趋势。 twoway(line t year) 再来探索