这次研究了一个问题,要用PVAR(面板向量自回归模型),在网上找的教程基本上都是Stata或者Eviews的教程,而鲜有R实现PVAR的教程,这里总结分享一下我摸索的PVAR用R实现的整个过程。码字不易,喜欢请点赞!!!谢谢
使用R来实现PVAR用到的包是panelvar,panelvar的文档下载链接:
https://cran.r-project.org/web/packages/panelvar/panelvar.pdf
1.数据样式
其中Code和Date两列是面板时间序列索引。
2.使用plm包的pdata.frame将dataframe数据转成面板dataframe
library(plm)
##使用pdata.frame()函数将外部读取的数据转换为plm包可以识别的面板格式,
##使用index参数标记名为Code和Date的列,分别对应股票代码和时间
pdata=pdata.frame(data,index=c("Code","Date"))
3.面板数据平稳性检验
##使用plm包中的purtest()进行面板数据的平稳性检验。
##其中,参数object设定待检验变量;
##exo参数设定是否包含截距项(intercept)和趋势项(trend);
##test参数定义面板平稳性检验的方法;
##lags参数定义信息准则&#