R语言实现PVAR(面板向量自回归模型)

最新推荐文章于 2021-10-19 17:38:16 发布

Asher117

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分类专栏： R语言文章标签： R语言 PVAR 面板向量自回归 pvargmm GMM

本文链接：https://blog.csdn.net/Asher117/article/details/86745288

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这次研究了一个问题，要用PVAR(面板向量自回归模型)，在网上找的教程基本上都是Stata或者Eviews的教程，而鲜有R实现PVAR的教程，这里总结分享一下我摸索的PVAR用R实现的整个过程。码字不易，喜欢请点赞！！！谢谢

使用R来实现PVAR用到的包是panelvar，panelvar的文档下载链接：

https://cran.r-project.org/web/packages/panelvar/panelvar.pdf

1.数据样式
在这里插入图片描述
其中Code和Date两列是面板时间序列索引。

2.使用plm包的pdata.frame将dataframe数据转成面板dataframe

library(plm)
##使用pdata.frame()函数将外部读取的数据转换为plm包可以识别的面板格式，
##使用index参数标记名为Code和Date的列，分别对应股票代码和时间
pdata=pdata.frame(data,index=c("Code","Date"))

3.面板数据平稳性检验

##使用plm包中的purtest()进行面板数据的平稳性检验。
##其中，参数object设定待检验变量；
##exo参数设定是否包含截距项(intercept)和趋势项(trend)；
##test参数定义面板平稳性检验的方法;
##lags参数定义信息准则&#

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