量价因子之alpha001

系列文章

量价特征因子的量化分析
量价因子之前言

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说明

关于本系列文章的背景、引用报告、因子表达式中的变量、函数、回测等说明，请参考：量价因子之前言

一、alpha001因子逻辑表达式

(-1 * CORR(RANK(DELTA(LOG(VOLUME), 1)), RANK(((CLOSE - OPEN) / OPEN)), 6))

理解：
1.RANK(DELTA(LOG(VOLUME), 1))，对成交量取对数后，进行1个交易日的差分，再排序。相当于对成交量的变化的量化，放量或缩量。
2.RANK(((CLOSE - OPEN) / OPEN))，相对于当日开盘价的当日涨幅，排序。
3.求上述1和2的过去6个交易日的相关系数，取负号。
4.考虑了量、幅的量化因子之一。

二、因子Python实现

Python代码如下（示例）：

import numpy as np
import pandas as pd

def alpha191_001(data, corr_period=6)