基于Keras深度学习LSTM模型 预测黄金主力收盘价

深度学习框架 Keras，深度学习LSTM模型

1 数据源：黄金主力数据 来源于JQData （数据由JQData支持 ）

2 数据清洗

3 使用黄金主力数据 进⾏预测的2个实验

使用Keras实现收盘价预测，主要⽤到循环神经⽹网络即RNN(Recurrent Neural Network)中的LSTM(Long Short-Term Memory)

实验1：

使用历史若前5个时刻的收盘价

预测当前时刻的收盘价
每组输入包括5个step，每个step对应⼀一收盘价，输出⼀一维，即 [None, 5, 1] => [None, 1]

 

实验2：

使⽤历史前5个时刻的 open    close    high    low    volume    money
预测当前时刻的收盘价，
即 [None, 5, 501] => [None, 1]

获取数据

# coding: utf-8

# In[1]:

from jqdatasdk import *

#jqdata的账号密码，获取 5分钟黄金主力数据

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