基于c++的CTP量化交易开发笔记（三）：行情订阅开发基础

行情订阅demo开发基础

        本文仅仅是介绍一些行情api开发过程中的步骤和需要了解的基础内容，后续会一步步的列出如何使用visual studio进行量化系统的搭建和程序的开发，包括日志库的配置和使用，对于精通c++语言的人来说，看完下面的解释，基本上就可以直接开发了，如果不精通的，我会在后面不断完善，不排除开发中一步步的列出开发流程来

一 开发环境准备

    本文基于windows系统，使用c++语言开发，开发软件采用的是vs2017，您也可以采用其他的软件开发工具，如QT，vscode等，您也可以使用linux系统，ios系统等等，自己熟悉那个系统就用那个系统就行，万变不离其宗。

    首先您需要使用开发工具创建自己的工程，然后将头文件和库文件引入到您自己的工程目录下。这样include时才能找到函数的实现

    行情接口初始化前，需要对行情中的spi接口类进行实现，因为spi中含有virtual虚函数，如果不继承实现虚函数，实例化spi没啥用啊。因此开发者需要继承行情接口类CThostFtdcMdSpi，并实现里面的虚函数。

    对于前缀OnRtn*** 和OnRsp***的含义，前面的文章中已经做了解释了，请翻看前面的文章

    Spi中的虚函数有如下列表中的内容，对于已经不再使用的虚函数，不在此列表中赘述

OnFrontConnected	客户端到行情前置的无身份验证连接建立之后，这个函数会被调用，用于说明连接已经建立。连接建立之后，才能请求登录。连接失败则无法请求登录
OnFrontDisconnected	如果客户端到行情前置的无身份验证连接建立失败，这个函数被调用。其中的参数说明连接失败的原因。
OnRspUserLogin	交易系统对客户端的请求登录消息作出的响应。
OnRspError	如果交易系统无法识别客户端发送的请求消息，就通过这个函数返回错误信息。
OnRspSubMarketData	交易核心认为客户端请求订阅行情的消息不合法时通过这个函数返回错误信息。订阅请求合法时，也会调用，返回错 误代码为 0.
OnRspUnSubMarketData	交易核心认为客户端请求退订行情的消息不合法时通过这个函数返回错误信息。