理解信息熵与信息增益

• 熵：信息熵的意思就是一个变量i（就是这里的类别）可能的变化越多（只和值的种类多少以及发生概率有关，反而跟变量具体的取值没有任何关系），它携带的信息量就越大（因为是相加累计），这里就是类别变量i的信息熵越大。
• 条件熵：在一个条件下，随机变量的不确定性。
• 信息增益：熵 -条件熵。表示在一个条件下，信息不确定性减少的程度。通俗地讲，X(明天下雨)是一个随机变量，X的熵可以算出来，Y(明天阴天)也是随机变量，在阴天情况下下雨的信息熵我们如果也知道的话（此处需要知道其联合概率分布或是通过数据估计）即是条件熵。X的熵减去Y条件下X的熵，就是信息增益。具体解释：原本明天下雨的信息熵是2，条件熵是0.01（因为如果知道明天是阴天，那么下雨的概率很大，信息量少），这样相减后为1.99。在获得阴天这个信息后，下雨信息不确定性减少了1.99，不确定减少了很多，所以信息增益大。也就是说，阴天这个信息对明天下午这一推断来说非常重要。

所以在特征选择的时候常常用信息增益，如果IG（信息增益大）的话那么这个特征对于分类来说很关键，决策树就是这样来找特征的。