期货量化交易为什么会重复下单？

背景

近期有客户遇到这样一个问题：他的期货量化策略出现重复下单的情况，导致原本只交易1手股指期货，却买了三四手。

这个问题比较常见，很多用户有遇到，特别是期货用户遇到的多，为此这里记录一下。

问题分析

首先，这个策略的信号是持续性；像有些策略做突破，策略信号只在突破那一瞬间产生，突破后是不会产生信号的；但客户的这个策略信号是持续性的，只要还处在突破后的状态，他就会产生交易信号。

其次，在代码的设计上，他的策略是有持仓判断的，有持仓的时候是不会开新仓的，没有持仓的情况下才会触发下单委托。但为什么这个设计没有生效呢？

这主要是因为行情速度远快于持仓信息的更新。

先来补充一些行情知识。

知识点1：股票的tick行情是3秒一个数据，但期货的tick行情是0.5秒一个数据。

知识点2：下单委托从终端发出，会到券商/期货商，再传到交易所柜台，交易所进行撮合后，再将撮合结果推送到券商/期货商，最后由券商/期货商将撮合结果推送到我们的终端。这需要一个时间，要是网络慢一点，或者成交不活跃的，可能需要几秒钟时间甚至更长。

而这个客户用的就是期货的tick行情，行情推送的速度太快了，下单委托的结果还没收到就遇到了新的行情，而这个交易信号还是满足的，所以就会导致重复下单。

所以期货高频策略可能比较常遇到，股票策略比较少，毕竟3秒才一个tick数据，这个时间往往能够收到委托信号了，持仓也就更新了。

解决方法

那期货高频策略该怎么处理这个问题呢？创建一个变量，来控制交易进程，实现交易锁的功能。

这个变量可以通过字典数据来实现，初始化时，将每个标的，每个开仓方向作为一个关键词，False为值，创建一组键值对；触发信号时，同时判断这个键的值，False时允许开仓，True时不允许开仓；当下单之后，这个值就修改为True，等下单委托返回时才重新赋值为False。

效果

帮客户优化了策略一周多以来，再也没有遇到重复下单的问题了。完美解决问题~

策略遇到了什么问题，需要优化的，或者需要代写策略的，私聊我哈~