基于金融FIX协议的上交所FAST行情数据介绍以及解析方法，另附C++解析方法-CSDN博客

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基于金融FIX协议的上交所FAST行情数据介绍以及解析方法，另附C++解析方法（未完成，预计十月中旬完成）

一引言
- 涉及的协议名称介绍
二解析FAST协议压缩过的消息
三第三方库
四联系方式

一引言

写本文的原因是目前网络上似乎没有较为完整的针对基于金融FIX协议的上交所FAST行情数据的文章，目前只能找到一些介绍较为表面的文章（但是这些文章当时对我的工作也有极大的帮助，非常感谢），当时第一份工作涉及到了对上交所行情的解析，当时就拿着官方的一个文档，大约花了我2个月时间才手撸了一份对上交所FAST协议的解析（当时的老板不让我用第三方库，说是自己写的更快更方便，这大概就是一大错觉“我比xxx更高效”，如果你的老板没有这些限制，那么本文你就不需要详细的看了，因为已经有第三方库支持了对FAST协议的解析了，我放在文章的最后了，大家如果时间紧张可以直接跳到本文的最后去用第三方库）。

涉及的协议名称介绍

FIX协议
FIX（Financial Information eXchange）协议是一种主要用于证券交易过程交换的公开协议，它定义每条交易信息的内容和格式，这些信息内容与证券交易流程相对应，以保证交易信息安全准确地传送。FIX主要用于在各类参与者之间建立起实时的电子化通讯协议。
其是由key-value组成，有可读性好，扩展性强，适应性丰富等优点，然而由于它是非压缩过的，因此相比于压缩过的消息，在相同速度传输相同信息的情况下有传输时间长的缺点。
STEP协议.
STEP协议相当于是中国的FIX协议，是根据FIX4.4版本的基础上定制出来的，也是简单的key-value形式，其中不同的key-value之间是由SOH（start of head)这一个字符来作为间隔符的，16进制表示是0x01。
上交所和深交所《轻量级STEP会话协议接口规范》.
Binary协议.
这个是二进制协议，目前被用在深交所行情中，不过马上上交所也要支持这个binary协议了（2021年10月）。
需要注意的是，binary协议中整型值都是高字节序（Big-Endian），解析的时候需要转换一下。
本文不对binary协议展开讲，因为这个挺简单的，如果有朋友有需要可以留言，我找时间写一下如果解析。
FAST协议.
FAST - FIX Adapted For Streaming 面向流的信息交换协议
其核心是一个压缩算法，将按照fix规范定义的数据经过压缩以后，其形式已经不是key-value形式了，是给出一个一个key的模板文件，然后在传输过程中只传输value，其很大程度上降低发送、接收双方的带宽。