期货交易python回测_python量化交易历史回测

import tushare as ts

import xlrd

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

ts.set_token('*******************')

pro = ts.pro_api()

JJ="006928.OF"

df = pro.fund_nav(ts_code=JJ)

df.sort_values(by=['end_date'],inplace=True)#按时间排序从小到大

df = df.reset_index(drop=True)#index重新标记

df['交易时间'] = pd.to_datetime(df['end_date'],format='%Y-%m-%d')

df=df[['交易时间','unit_nav']]#只选日期,和净值

df["移动平均值"]=df['unit_nav'].rolling(60).mean()

#设置投资时间

df=df[df['交易时间']>='2019-01-13']

df=df[df['交易时间']<='2020-01-13']

#

df["每次投入资金"]=30

df["累计投入资金"]=df["每次投入资金"].cumsum()

c_rate=0.002#手续费