随机游走序列平稳吗_【问答】时间序列系列（一）—— 平稳序列

编写：果壳屋   什么是平稳/非平稳序列？ 如果时间的变化不会导致分布的变化——我们谈论的是分布统计属性，如均值、方差和协方差——我们就把时间序列称为为平稳的(stationary)。这并不意味着序列不会随时间而变化，只是它的变化方式本身不会随时间而变化。平稳的时间序列的类型如下：

• 严平稳(strict stationary)：任何阶的矩(moment)(例如均值、方差、三阶以及更高阶的矩)的联合分布不取决于时间。第一个例子，均值随时间而增加，时间序列存在上升趋势。第二个例子，序列不包含任何趋势，但数据的方差确实差异很大，因此这也不具有非静止性。第三个例子，则随着时间的增加，分布会逐渐收窄，这意味着协方差是时间的函数。从严平稳的角度，这三个例子都不是平稳时间序列。实际上，这个定义太严格了，不能用于实际模型。

• 一阶平稳(first-order stationary)：序列的均值永不随着时间而变化，而其他阶的矩，如方差可以改变。

• 二阶(或弱)平稳(second-order/weak stationary)：序列具有恒定的均值、方差和自协方差(autocovariance)，其他阶的矩可以随着时间的推移而自由变化。

  非平稳(non-stationary)的定义是，如果时间序列的统计属性随时间而变化，那么时间序列是非平稳的。大多数真实