非参数模型matlab,非参数自回归预测模型

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非参数自回归预测模型的原理

采用非参数自回归模型对平稳时间序列

a8fc167b3f2d8df9106d6fe308d7e9b0.png进行分析并预测

dedbad8f3d1a1d86741a47c21512922c.png的值的建模步骤如下：

(1)对经过小波分解和重构后的各个分层系数建立相应的非参数自回归模型

Yt = m(Xt)et　　(2)

式(2)称作非参数自回归模型。未知函数

8ab01f68403cbfb4a61b2bda7548432b.png称为自回归函数。

83cec1327ea86a716909ab2d07881727.png为解释变量，它是影响变量Y的p个因素(为正整数)。其中，et称为均值为零随机误差序列且独立同分布，且

a99a6e51314c02024235e773e5424e8e.png，它反映了除解释变量，存在其它影响被解释变量的可获知或不可获知的因素。从随机误差序列满足的条件看出，et之间互不相关，且et与以前的观测值也互不相关。

(2)采用非参数分析的方法估计上述模型中的

8ab01f68403cbfb4a61b2bda7548432b.png，记作

6fe668d9b86d0d998ce77f65647814f7.png。

(3)根据建立的模型

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