linprog（） Linear programming.

转：https://zhuanlan.zhihu.com/p/26963923

 

Matlab中线性规划的标准形式为：

调用格式：

[x,fval, exitflag, output, lambda] =linprog(c, A, b, Aeq, beq, LB, UB, X0, options)

其中，x返回最优解；

fval返回目标函数值；

A和b对应不等式约束Ax≤b;

Aeq和beq对应等式约束Ax=b;

LB和UB分别是变量x的下界和上界；

x0为x的初始值；

options为控制参数；

exitflag返回算法停止的原因：

1表示成功找到最优解，

0表示达到最大迭代次数，不能继续寻找最优解，

<0表示优化失败（-2未找到可行解，-3问题没有定义边界，-4 NaN存在导致算法退出，-5原始对偶问题没有可行解，-7算法搜索方向存在问题）；

output返回algorithm采用的算法（大中小型），迭代次数等优化信息；

lambda返回最优解x处的拉格朗日乘子的一些参数。

options参数设置：

1）options=optimset(‘optimfun’)

若已有设置好的参数项设置，直接使用其名称即可；

2）opts=optimset(‘param1’,
value1, ‘param2’, value2, …)

创建一个名为opts的参数设置，分别指定参数值，未指定的保持默认。例如，要设置使用大型算法、显示每次迭代、允许误差为10^(-8)

opts=optimset(‘LargeScale’,‘on’, ‘Display’, ‘iter’, ‘TolFun’, 1e-8)

TolFun是指函数容限阈值(tolerance)