最大似然估计的理解
在传统概率学派中,假定概率分布的参数固定,样本随机,那我们如何通过样本来确定这个概率分布的参数,也就是说样本出现后我们如何推断这个参数值,或者说参数最大概率可能的值,这时我们就要用到最大似然估计。
举个简单例子,一个箱子有10个球,白球和红球组成,我们希望估计白球的数量,如果我们有放回的取出100次,白球为60次,那么我们就认为箱子有6个白球。就这是最大似然估计的简单应用。
一般的求解步骤:
1、写出似然函数
l
n
(
p
)
ln(p)
ln(p),这里我们假设事件间的相互独立性,因此似然函数就是各个事件的概率密度函数的乘积再取对数。
2、取对数
l
n
(
L
(
P
)
)
ln(L(P))
ln(L(P)) (此步骤并不是必要的)
3、求导并令导数为0
经典例题: