forward和option的python实现

Forward

long a forward

#long forward
import matplotlib.pyplot as plt 
def long_for(fp,*sp):
    payoff=[]
    for i in sp:
       pi=i-fp
       payoff.append(pi)
    plt.plot(sp,payoff)
    plt.xlabel('Spot Price')
    plt.ylabel('Payoff')
    plt.show()
    return payoff
long_for(50,40,45,50,55,60) 

注意不要把plt.show()放到return后面，这样的话payoff和图都出不来。

Option

long a call

def long_call(op,*st,premium=0):
    payoff=[]
    profit=[]
    for i in st:
       pi=max(0,i-op)
       payoff.append(pi)
       profit.append(pi-premium)
    plt.plot(st,payoff)
    plt.xlabel('Spot Price')
    plt.ylabel('Payoff')
    plt.show()
    return payoff,profit
long_call(50,40,45,50,55,60,premium=10) 

经过多次尝试，当函数里同时包括多个参数和默认参数时，要把默认参数放到多个参数的后面（如果顺序反了程序会认为有多个默认参数），调用时一定要标注上默认参数的名称（不标注的话会把默认参数的值传到多个参数里）。

long a put

def long_put(op,*st,premium=0,r=0):
    payoff=[]
    profit=[]
    for i in st:
       pi=max(0,op-i)
       payoff.append(pi)
       profit.append(pi-premium ** ((1+r)))
    plt.plot(st,payoff,label='payoff')
    plt.plot(st,profit,label='profit')
    plt.xlabel('Spot Price')
    plt.legend()
    plt.show()
    return payoff,profit
long_put(35,25,30,35,40,45,50,premium=1.53,r=0.08)

公式方面补充上了premium到期日的价值，画图方面补充上了两条折线图。