matlab fminsearch 原理,将MATLAB的fminsearch及其约束转换为scipy的minimize`

为了使GARCH模型的对数似然函数最大化，我使用MATLAB中的fminsearch来最小化负对数似然函数，这个问题有两个约束条件。我试图使用fmin或minimize函数(来自scipy)，但我认为转换约束的方式是不正确的。在

下面是我在Python3.6中的尝试：def computeNegLLH(parameters):

sigma2 = np.zeros(len(returns));

omega = parameters[0];

alpha = parameters[1];

beta = parameters[2];

sigma2[1] = parameters[3];

# parameters restrictions: omega>0; alpha,beta>=0; alpha + beta >= 1

if (omega<=0 or min(alpha,beta)<0 or alpha + beta >= 1 or sigma2[0]<=0):

negLLH = sys.maxsize;

sys.exit();

# calculate squared returns

returns2 = returns**2;

for t in range(1,len(returns)):

sigma2[t]= omega + alpha*returns2[t-1] + beta*sigma2[t-1];

# calculate (-1)xLogLikelihood for a GARCH(1,1) process with parameters

negLLH = 0.5*sum(log(sigma2) + returns2/sigma2);

return negLLH

result = minimize(fun = computeNegLLH, x0 = startingValues, method = 'Nelder-

Mead', options = {'xtol': 1e-8})

我的MATLAB代码：

^{pr2}$