简单线性回归截距假设检验_例解回归分析笔记（1-4章）

标签：

这本《例解回归分析第5版》属于统计学精品译丛系列，这个系列的书都非常不错，以下是该书的阅读笔记

一、回归分析的步骤

1.问题陈述

是指明确要分析研究的问题

2.选择相关变量

选择用于解释因变量的自变量

3.收集数据

收集的数据按照取值情况可以分为定量数据或定性数据，如果所有的自变量均为定性数据，此时的回归分析就是方差分析，如果自变量既有定性变量也有定量变量，此时的回归分析称为协方差分析

4.模型设定

根据专业知识假定一个模型的形式，模型可以分为线性和非线性，有些非线性模型通过变量变换可以转化为线性模型。

回归分析的分类

单变量回归：只有一个因变量，且为定量数据

多变量回归：有两个或以上的因变量，且为定量数据

简单回归：只有一个自变量

多元回归：两个或以上自变量

线性回归：方程关于所有回归系数都是线性的，或者通过变量变换之后是线性的

非线性回归：方程对于某些回归系数或某些自变量是非线性的，并且无法通过变量变换转化为线性

方差分析：所有自变量都是定性变量

协方差分析：自变量既有定量变量，也有定性变量

Logistic回归：因变量为定性变量

5.选择拟合方法

模型确定之后，需要据此选择模型系数的拟合方法，最常用的是最小二乘法和加权最小二乘法，但是最小二乘法在某些假设条件下才是最佳估计，当这些假设条件不满足时，其他估计方法会优于最小二乘法，例如极大似然法、岭回归法、主成分回归法等

6.模型拟合

根据选定的模型和拟合方法，将收集的数据进行拟合。这里有两个概念：

拟合值：用已收集的数据代入模型进行计算出的值

预测值：用任何数据代入模型进行计算出的值，但是不建议使用超过自变量取值范围的值进行计算。

7.模型的评价和选择

模型的有效性依赖于某些假设，我们需要不断地调整模型，以使模型满足这些假设达到最优效果，整个过程是一个迭代的过程。

8.回归模型的应用

在拟合最佳模型之后，我们将应用此模型进行预测、或者评估单个变量的重要性、了解变量之间的相互关系，总之，作为一种分析技术，大多数情况下确定回归方程使其主要目标，但是拟合期间产生的任何结果，也都是有用的。

================================================

二、简单线性回归

只包含一个因变量Y和一个自变量X的回归为简单线性回归

Y=β0+β1X+ε

1.协方差与相关系数

对Y偏离其均值和X偏离其均值的乘积，可以计算二者的协方差，协方差会受到度量单位的影响，因此在计算之前，先对数据进行标准化，即Z变换，标准化之后的Z变量也称为Z分数，用该变量计算的协方差就是Y与X的相关系数，相关系数具有对称性，因此相关系数矩阵也具有对称性。

相关系数不会受到度量单位的影响，并且值在-1与+1之间，±符号代表相关方向，数值大小代表线性关系强度，注意这里是线性关系，也就是说相关系数只是表示线性相关性，相关系数为0，只是表示二者没有线性相关关系，但是有可能有非线性相关关系。

从相关系数的计算公式可以看出，它是非常容易受到离群值的影响的，因此在使用相关系数时，一定要考察散点图。

2.参数估计

线性回归一般采用最小二乘法估计参数，所得到的参数称为最小二乘估计，所得的直线称为最小二乘回归直线。最小二乘法的基本思路是：我们要寻找一条直线，使所有点到该直线的铅直距离的平方和最小，其中铅直距离代表随机误差。注意这里用到的是铅直距离，也可以用点到直线的垂直距离(即最短距离，此时得到的直线称为正交回归直线)。

由于我们总能找到使铅直距离平方和达到最小的直线，因此最小二乘回归直线总是存在的，但有时并不唯一。可以证明，最小二乘残差之和为0。

3.假设检验

线性回归的假设检验可以分为4个

(1)对回归系数β1是否为0进行检验

这是最主要的检验，如果X可以对Y进行预测，那么其回归系数必定不为0，因此我们首先需要对其回归系数是否为0进行假设检验，假设的前提是残差相互独立且服