数据分析、信号处理和机器学习中的矩阵方法
第12讲 计算特征值和奇异值
新MIT 线性代数|机器学习(中英机翻字幕)18.065 by Gilbert Strang_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibiliwww.bilibili.com这并不是数值线性代数课程,但我们需要探讨如何计算特征值和奇异值。你可以调用eig或svd或Python以及Julia中的等效程序,但仍需要了解相关知识。
特征值计算
首先谈QR分解,矩阵
。矩阵
R在非正交矩阵
A和正交矩阵
Q之间建立了联系。
取
,则
,两矩阵相似,因此矩阵
A1和矩阵
A0具有相同的特征值。继续在这个操作构造矩阵,矩阵
An对角线以下的元素会变得越来越小,而对角线元素会越来越接近于特征值。
例: