python 计算收益回撤比

python 计算收益回撤比

一、累积运算

cumsum作用：计算轴向元素累加和，返回由中间结果组成的数组

numpy.cumsum(a, axis=None, dtype=None, out=None)
axis=0，按照行累加
axis=1，按照列累加
axis不给定具体值，就把numpy数组当成一个一维数组。

cumprod作用：计算轴向元素累乘积，返回由中间结果组成的数组

numpy.cumprod(a, axis=None, dtype=None, out=None)
axis=0，按照行累乘
axis=1，按照列累乘
axis 不给定具体值，就把numpy数组当成一个一维数组。

 二、收益回撤比

公式：收益回撤比 = 年化收益率 / 最大回撤

 1、计算年化收益率

import numpy as np
import pandas as pd
import random

# 设置一个随机种子
random.seed(10)
import matplotlib.pylab as plt
# 构造每日收益序列RET_A
RET_A = [random.uniform(-0.1,0.1) for _ in range(100)] 

# 首先计算年化收益率
N = len(RET_A)
date_line  = range(N)
#计算组合净值曲线
capital_line = np.cumprod(1 + np.array(RET_A)).tolist()
#根据 A0 * (1+ annual_rtn)^(N/250) = AN
annual_rtn  = pow(capital_line[-1] / capital_line[0], 250/N ) -1

2、计算最大回撤 

def max_drawdown(date_line , capital_line):
    df = pd.DataFrame({'date': date_line , 'capital': capital_line})
    #计算到时刻x 之前 的最大组合净值
    df['max_up_to_now'] = list(
        map(
            lambda x : max(df.ix[0:x ,'capital']) , range(len(capital_line))
           )
      )
    df['drawdown'] = df['capital'] / df['max_up_to_now']
    max_dd = max(abs(df['drawdown']))
    return max_dd

max_dd = max_drawdown(date_line , capital_line)
result = annual_rtn / max_dd

三、参考

1. 个人理解np.cumsum和np.cumprod函数到底在干嘛？
2. numpy.cumsum()累加和用法 
3. numpy的np.cumprod的使用 
4. python 计算收益回撤比 - 简书

5. python计算最大回撤：集思录可转债等权指数最大回

6. 计算风险指标：最大回撤