函数H(t,p,q)如果满足条件:
(状态方程)dp/dt=H3=∂H/∂q
(协态方程)dq/dt=-H2=-∂H/∂p
其中H1、H2、H3分别表示H对第一、第二、第三个变量的偏导数,
则H称为Hamilton函数,上面两个方程也称Hamilton方程组。
它有一个性质:H对t的全导数等于H1。
最优控制问题max∫f(t,x,u)dt s.t. dx/dt=g(t,x,u)
实质上构建了一个Hamilton函数H(t,x,u,λ)=f+λg:Hamilton乘子λ即该H函数的“q”项;x即该H函数的“p”项,它是状态变量;u是控制变量(不妨当作一种参量);Euler方程即该H函数的协态方程;可行性条件即该H函数的状态方程;再附上关于控制变量u的最优性条件(H函数对控制变量u的偏导数为零),即可得最优解的必要条件。
充分条件还要考虑横截性条件与二阶条件。
换句话说,最优控制问题可转为一个Hamilton函数,Hamilton方程组对应了求最优解的两个必要条件(Euler方程与约束);再附上关于控制变量的最优性条件、横截性条件、二阶条件,即可得到最优解。
[此贴子已经被作者于2007-1-5 12:41:03编辑过]