almon多项式_基于Almon变换的多项式阶数选择

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基于

Almon

变换的多项式阶数选择

作者：王月虎

来源：《商情》

2011

年第

11

期

[

摘要

]

在分布滞后模型中，为尽量避免多重共线性

,

常用

Almon

变换，这样对

OLS

估计量

的解释才有意义。本文研究了进行

Alomn

变换时多项式的阶数选择问题。

[

关键词

]

分布滞后模型

Alomn

变换

阶数选择

一、阿尔蒙(Ａ

lmon

)多项式法

1.

主要思想：对有限滞后期模型，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，

然后用

OLS

法估计参数。

2.

主要步骤：

步骤一：阿尔蒙变换

步骤二：模型的

OLS

估计

3.

小结

在上面的过程中我们需要先验地决定多项式的阶数

m

，为了避免共线性通常取值

2

或

3

。

那么什么时候取

m=2

什么时候取

m=3

呢？

二、定阶数问题

1.

准备知识

综上所述，三次多项式的图像比二次多项式的图像更弯曲，后者适用于滞后因子分布对称

的数据，前者适用滞后因子分布不对称的数据。

2.

实例

设想某人依次上幼儿园、小学、初中、高中、大学、研究生到

30

岁为止。易见

30

岁时此

人的综合素质受它前期所有教育的影响，我们认为启蒙教育对此人的综合素质影响最大，毕竟

良好的开端是成功的一半。