学一门知识,充实自我 掌握一项工具,让生活更美好~今天flare老师教大家AI选股,轻松搭建一个年化收益40%的机器学习选股策略
—by flare zhao,转载请注明出处,原创不易,谢谢支持话不多说,先看策略的最终表现:2017年12月到2019年12月期间
为了让大家有个更直观的感受,我们来看看K线图及策略的净值曲线:
接下来,我们再来看看策略的具体交易情况:
考虑到文章篇幅限制,flare老师没有把所有的交易都列举出,我们可以看到,本策略并不是买了一只股票就不变化,而是会根据模型预测进行买入、卖出调仓。
看到这个结果是不是有些小激动,期待自己也能亲手跑一遍
Let’s start!
通常来说,搭建AI选股模型的核心有三点
· 确定基本逻辑,思考一个理智的投资者会从哪些方面去选择股票
· 逻辑代码化,基于实际数据建立并训练模型,进行预测
· 回测模型表现,表现好那就可以应用到实际交易中了
Wow,so easy对不对!
1、理清思路,确定假设条件以我们今天的策略来举栗子:
· 投资者会根这里是斜体文字据股票公司的基本面信息(比如营业收入、基本每股收益 、净利润 、净资产收益率等等)来判断这个公司好不好,值不值得买!
· 除了基本面,中短期交易还会考虑公司最近的技术因子(比如相对强弱指数RSI、换手率、威廉指标等等),以此分析公司最近的市场追捧度,适不适合最近下手!
· 投资者对股票的选股方式会维持一段时间,比如说今天以某种策略买了A股并持有了一段日期,那明天我的选股策略不会有大的改变
这里,flare老师说到的因子数据我们都可以去网上获取到,大家如有需要可以在文章最后链接处下载。数据有了,我们就来说说第三个假设,说白了,不就是建立一个模型把这个态度信息提取出来嘛!然后再利用这个态度信息去选择买/卖股票就可以了,是不是很简单!
到这里,你已经掌握了机器学习量化交易的核心。知识有了,接下来就是利用工具去检验知识。