java 面板数据回归_R中固定效应的F检验（面板数据）

首先，我想建议您的问题可以通过(1)提供可重复的示例，以及(2)描述您在说'F test'时所指的精确测试来改进 . 可以链接到Stata docs吗？ F是分布，因此可以进行大量的测试，称为“F测试” .

如果你的实质性兴趣在于确定固定效应模型是否比没有固定效果的OLS更好地适合数据，那么你总是可以使用似然比检验 . 我确信R中有很多实现，但 lmtest 包提供的实现非常方便 . 这是一个使用与 plm 包一起分发的数据集的示例(您似乎安装了该数据集，因此应该很容易尝试) .

library(plm)

data(Produc)

library(lmtest)

mod

mod.fe

lrtest(mod, mod.fe)

和输出：

Likelihood ratio test

Model 1: pcap ~ hwy + water

Model 2: pcap ~ hwy + water + factor(state)

#Df LogLik Df Chisq Pr(>Chisq)

1 4 -8038.1

2 51 -6712.4 47 2651.4 < 2.2e-16 ***

---

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

编辑：选项2

require(foreign)

voter

reg1

+ factor(state), data=voter)

library(plm)

reg1.fe