matlab最大回撤值,用matlab计算区间最大回撤值和最大回撤率

用matlab 计算区间最大回撤值和最大回撤率 在股票投资的时候有一个很重要的概念-最大回撤。最大回撤被定义为：

min()min(max )j i j i i j j i j d x x x x <=<==-=-

解释为资金达到高点时最大向下回落的决定值(相对值)。

如果看在一个较长的时间内的局部的回撤率，又可以给出下面的定义。

0min ()min(max )j i j i j i k j j k i j d x x x x <=-<=-≤≤=-=-

用matlab 编程计算回撤值和回撤率如下：

%Matlab 计算一段时间内的最大撤值和最大回撤率

%备注：最大回撤值和最大回撤率不一定会出现在同一组数据之上 %录入第几张表格，第几行数据，时间阶段

sheet=1;

column=1;

period=30;

%计算过程

data=xlsread('data',sheet);

tperiod=length(data);

drawdown1=0;

e_1=0;

ae_1=0;

adrawdown1=0;

for k=1:tperiod-period+1

s1=data(k,column);

for j=k:k+period-1

e=data(j,column);

for i=k:j

s=data(i,column);

if s>s1

s1=s;

end

end

drawdown=e-s1;

adrawdown=drawdown/s1;

if drawdowndrawdown1=drawdown;

e_1=e;

s_1=s1;

end

if adrawdownadrawdown1=adrawdown;