第四届魔镜杯大赛数据应用大赛方案1

1 思路
背景
资金流动性管理迄今仍是金融领域的经典问题。在互联网金融信贷业务中，单个资产标的金额小且复杂多样，对于拥有大量出借资金的金融机构或散户而言，资金管理压力巨大，精准地预测出借资金的流动情况变得尤为重要。本次比赛以互联网金融信贷业务为背景，以《现金流预测》为题，希望选手能够利用我们提供的数据，精准地预测资产组合在未来一段时间内每日的回款金额。
本赛题涵盖了信贷违约预测、现金流预测等金融领域常见问题，同时又是复杂的时序问题和多目标预测问题。希望参赛者利用聪明才智把互联网金融的数据优势转化为行业解决方案。
数据包含训练样本、测试样本、每个标的的属性表、借款用户基础信息表、用户画像标签列表、借款用户操作行为日志表和用户还款日志表五个部分。
2 赛题理解
基于对赛题分析以及金融风控的理解，可以得到的几点

• 赛题的重要性：准确预测资产总额的回款量，能够帮助互联网金融公司更好的把控运营节奏，进行良性的资产配置和流动性管理，最大的利用现有资金。
• 赛题目标：预测资产组合在未来一段时间内每日的回款金额（但是我们无法预知资产组合的构成）
  基于以上分析，决定在未知资产组合的情况下将原有的问题从宏观和微观两个角度分析，从微观角度挖掘用户的一些借贷习惯；从宏观挖掘公司每月每日资金的流入流出情况，来拟合最终的资产组合的回款情况，具体的结构如下图。
  4 特征工程
  由于金融风控领域对模型特征要求有很强的可解释性，在挖掘基本的特征时，我们都会考虑挖掘的特征最终的作用点。我们最终的特征有三部分来源，分别是基本信息特征、用户浏览行为特征和用户还款行为特征。