ARIMA(自回归移动平均)是一种用于时间序列预测的模型,差分是其中的一个处理步骤,以减少数据的非平稳性。如果在预测时使用了差分,则需要还原预测值才能得到真实的预测值。
还原预测值的方法如下:
构建差分序列:将已差分的数据存储在一个数组中。
恢复原数据:将差分数组的元素与原始数据数组的前一项相加,得到每一项差分数据的真实值。
预测值还原:将已预测的差分数据还原,通过加上前面的真实数据得到最终的预测值。
还原预测值的具体步骤与所使用的差分阶数有关,请在具体应用中结合差分阶数确定具体的还原方法。