keras实现LSTM单变量时间序列预测——国际航班乘客预测

https://blog.csdn.net/zyxhangiian123456789/article/details/87458140
对于较为简单的时间序列预测问题，可以使用Exponential Smoothing和ARIMA等传统模型非常方便地求解。然而，对于复杂的时间序列预测问题，LSTM不失为一种很好的选择。因此，本文旨在探讨如何利用LSTM神经网络求解时间序列预测问题。首先，需要明白时间序列预测问题是如何转换为传统的监督学习问题的，即时间窗方法。有关时间序列预测问题转换为监督学习的过程请移步：Time Series Forecasting as Supervised Learning。

在单变量时间序列预测中，数据通常被处理为下述格式：

   pollution(t-1)  pollution(t)
1   0.129779   0.148893
2   0.148893   0.159960
3   0.159960   0.182093
4   0.182093   0.138833
5   0.138833   0.109658

然而，在多变量时间序列预测时，数据通常被处理为下述格式：

   pollution(t-1)  dew(t-1)  temp(t-1)  press(t-1)  wnd_dir(t-1)  wnd_spd(t-1)  \
1   0.129779   0.352941   0.245902   0.527273   0.666667   0.002290
2   0.148893   0.367647   0.245902   0.527273   0.666667   0.003811
3   0.159960   0.426471   0.229508   0.545454   0.666667   0.005332
4   0.182093   0.485294   0.229508   0.563637   0.666667   0.008391
5   0.138833   0.485294   0.229508   0.563637   0.666667   0.009912
 
   snow(t-1)  rain(t-1)   pollution(t)
1   0.000000        0.0  0.148893
2   0.000000        0.0  0.159960
3   0.000000        0.0  0.182093