次导数（次梯度）简介

最新推荐文章于 2024-05-13 12:52:03 发布
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分类专栏： 凸优化与矩阵分析 文章标签： 统计学习 凸优化
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次导数

定义：若 f ( x ) f(x) f(x)是一个凸函数，则称 ∂ f = { v ∣ f ( x ) ≥ f ( x 0 ) + v T ( x − x 0 ) } \partial f = \{v| f(x)\geq f(x_0)+v^T(x-x_0)\} ∂f={ v∣f(x)≥f(x0​)+vT(x−x0​)} 为 f ( x ) f(x) f(x)在 x 0 x_0 x0​处的次导数（次梯度）。其中 v T ( x − x 0 ) v^T(x-x_0) vT(x−x

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SQP+序列二次规划代码
11-23
3. **线性化和约束处理**：线性化通常在当前迭代点附近进行，包括目标函数的一阶导数和约束函数的一阶导数。约束处理包括等式约束和不等式约束，通常采用拉格朗日乘数法来处理。对于不等式约束，可能会采用内点法...
次梯度
weixin_43509834的博客
10-05 3087
原文链接：次梯度方法 首发于凸优化学习笔记写文章【凸优化笔记5】-次梯度方法（Subgradient method）Lauer南风，南风29 人赞同了该文章目录1.问题引入2.次梯度的定义3.次梯度优化条件（Subgradient optimality condition）4.次梯度迭代算法5.次梯度方法求解lasso问题1. 问题引入对于可导的凸函数，我们通常使用常规的梯度下降法处理，但当目标函数不可导（在某些点上导数不存在）时，我们就没法使用常规的梯度下降法处理。于是引入次梯度（Subgradient）
次导数 次梯度 小结
bitcarmanlee的博客
07-13 1万+
1.导数(Derivative)的定义在说次梯度之前，需要先简单介绍一下导数的概念与定义。导数（英语：Derivative）是微积分学中重要的基础概念。一个函数在某一点的导数描述了这个函数在这一点附近的变化率。导数的本质是通过极限的概念对函数进行局部的线性逼近。 对于一般的函数f(x)f(x)，其导数为： f′(x)=limΔx→0ΔyΔx=limΔx→0f(x0+Δx)−f(x0)Δx f'(
【什么是范数】L1、L2范数介绍
最新发布
王尼莫的博客
05-13 1835
范数（Norm）是数学中用于衡量向量大小(或距离)的一种概念。在几何和代数中，范数可以提供一个向量长度或大小的量度。更正式地说，范数是一个函数，它将向量的集合映射到非负实数，满足以下性质：在数学上，范数包括向量范数和矩阵范数，向量范数表征向量空间中向量的大小，矩阵范数表征矩阵引起变化的大小。一种非严密的解释就是，对应向量范数，向量空间中的向量都是有大小的，这个大小如何度量，就是用范数来度量的，不同的范数都可以来度量这个大小，就好比米和尺都可以来度量远近一样当 p=2 时，它是欧几里得范数；
导数、梯度、微分、次导数、次微分和次梯度的概念
qq_26815131的博客
12-05 1万+
文章目录导数梯度微分次导数次微分次梯度次微分 次导数、次微分和次梯度属于凸优化中的概念。在对三者进行阐述之前，先回顾下导数、微分、和梯度的概念。 导数 梯度在一元函数中的特例。 梯度 是一个向量，梯度的本意是一个向量（矢量），表示某一函数在该点处的方向导数沿着该方向取得最大值，即函数在该点处沿着该方向（此梯度的方向）变化最快，变化率最大（为该梯度的模）。计算时候，对每一维的方向求偏导。 微分 是一...
【机器学习】次梯度（subgradient）方法
qq_32742009的博客
08-15 5万+
次梯度方法(subgradient method)是传统的梯度下降方法的拓展，用来处理不可导的凸函数。它的优势是比传统方法处理问题范围大，劣势是算法收敛速度慢。但是，由于它对不可导函数有很好的处理方法，所以学习它还是很有必要的。 次导数 设f:I→R是一个实变量凸函数，定义在实数轴上的开区间内。这种函数不一定是处处可导的，例如最经典的例子就是，在处不可导。但是，从下图的可以看出，对于定义域...
（最优化理论与方法）第二章最优化所需基础知识-第八节：次梯度
快乐江湖的博客
11-08 2036
次梯度定义：设fff为适当凸函数，xxx为定义域domfdom fdomf中的一点，若向量g∈Rng\in R^{n}g∈Rn，满足f(y)≥f(x)+gT(y−x),∀y∈domff(y)≥f(x)+gT(y−x),∀y∈domf则称ggg为函数fff在点xxx的一个次梯度。进一步地，称集合∂f(x)={g∣g∈Rn,f(y)≥f。
凸优化学习笔记16：次梯度 Subgradient
Glooow的博客
04-10 3596
前面讲了梯度下降的方法，关键在于步长的选择：固定步长、线搜索、BB方法等，但是如果优化函数本身存在不可导的点，就没有办法计算梯度了，这个时候就需要引入次梯度(Subgradient)，这一节主要关注次梯度的计算。 1. 次梯度 次梯度(subgradient)的定义为 ∂f(x)={g∣f(y)≥f(x)+gT(y−x),∀y∈domf} \partial f(x)= \{g|f(y)\ge f(...
erciguihua.rar_矩阵二次规划
09-23
每次迭代涉及计算目标函数的梯度（一阶导数）和海森矩阵（二阶导数）。迭代公式如下： \[ x_{k+1} = x_k - H_k^{-1}g_k \] 其中，\(H_k\)是海森矩阵在当前迭代点\(x_k\)的估计，\(g_k\)是梯度向量。牛顿法的优势...
zuixiaoerchengfa.rar_zuixiaoerchengfa_二次拟合
09-24
在实际计算中，如果数据量较大，通常会使用数值优化算法，如高斯-塞德尔迭代法或梯度下降法，来避免直接求解大矩阵。 在实际应用中，二次拟合和最小二乘法常常用于数据分析、曲线拟合、模型建立等多个场景。例如，...
范数I I Bz忆的次梯度的一种简洁求法 (2000年)
05-11
给出了范数Il Bz Il，(户≥1)的次梯度的一种简洁求法：利用所提出的一对简单的对偶问题与次梯度的定义相结合即可得到ll Bz 0，(户≥1)的次梯度的表达式为： 训舭忆一{B7f：0 f忆≤1，F舭=0 Bz 0，)， (1≤户≤o。)．其中户，g>o，户。+g_1=1;若户=1，则g=∞，若户一o。，则g一1．
sos2_改进1次二阶矩法matlab_
09-29
在每次迭代中，算法会计算目标函数的一阶导数（梯度）和二阶导数（海森矩阵）的信息。初始时，选择一个初始点，并沿着负梯度方向移动，然后在后续迭代中考虑二阶信息来改善搜索方向。 MATLAB中的实现通常包括以下...
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通过这些条件，我们可以构建一个非线性方程组，然后使用数值方法（如牛顿法或梯度下降法）来求解。 在提供的源码文件 "ParametersSolver.cpp" 中，可能包含了实现这个方程组求解过程的算法。该代码可能包括计算导数...
机器学习中的规则化范数(L0, L1, L2, 核范数)
weixin_34217773的博客
05-05 1303
目录： 一、L0，L1范数 二、L2范数 三、核范数 今天我们聊聊机器学习中出现的非常频繁的问题：过拟合与规则化。我们先简单的来理解下常用的L0、L1、L2和核范数规则化。最后聊下规则化项参数的选择问题。这里因为篇幅比较庞大，为了不吓到大家，我将这个五个部分分成两篇博文。知识有限，以下都是我一些浅显的看法，如果理解存在错误，希望大家不吝指正。谢谢。 监督机器...
First Order Methods in Optimization Ch3. Subgradients (Part I)
Learner Hu's roam
11-23 2043
第三章: 次梯度 文章目录第三章: 次梯度
什么是次梯度（次导数）
Machine Learning with Tutors
08-20 1万+
在说次梯度之前，需要先简单介绍一下导数的概念与定义。导数（英语：Derivative）是微积分学中重要的基础概念。一个函数在某一点的导数描述了这个函数在这一点附近的变化率。导数的本质是通过极限的概念对函数进行局部的线性逼近。对于一般的函数f(x)f(x)，其导数为：如果不使用增量，f(x)f(x)在 x0x0处的导数 也可以定义为：当定义域内的变量 xx趋近于 x0x0时，
范数的简单总结
weixin_43353612的博客
09-25 1万+
引入： 函数与几何图形往往是有对应的关系，这个很好想象，特别是在三维以下的空间内，函数是几何图像的数学概括，而几何图像是函数的高度形象化，比如一个函数对应几何空间上若干点组成的图形。 但当函数与几何超出三维空间时，就难以获得较好的想象，于是就有了映射的概念，映射表达的就是一个集合通过某种关系转为另外一个集合。通常数学书是先说映射，然后再讨论函数，这是因为函数是映射的一个特例。 为了更好的在数学上...
常用的范数求导
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机器学习的小学生
12-14 7万+
矢量范数的偏导数 L1范数不可微。但是存在次梯度，即是次微分的，这里先不写。 L2 范数： ∂∂x||x−a||2=x−a||x−a||2\begin{equation} \frac{\partial }{\partial \mathbf x }||\mathbf x- \mathbf a||_2 =\frac{\mathbf x -\mathbf a}{||\mathbf x -\mathbf
次梯度求解lasso问题 csdn
10-02
Lasso（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）是一种用于线性回归问题的正则化方法，它通过加入L1惩罚项来约束模型的复杂度，从而实现特征选择和模型稀疏化。次梯度是对不可微函数的梯度的一种推广，可以用于求解Lasso问题。 求解Lasso问题的一种常见方法是使用次梯度下降算法。次梯度下降算法的基本思想是通过迭代的方式寻找函数的次梯度并进行优化。次梯度是函数在某一点处的可微分下界，可以理解为函数的导数的推广。在Lasso问题中，我们需要求解的是如下形式的优化问题： minimize ||y - Xw||^2 + lambda * ||w||_1 其中，y是观测值，X是特征矩阵，w是待求解的参数向量，lambda是正则化参数。 通过使用次梯度下降算法，我们可以迭代地更新参数w的值。具体步骤如下： 1. 初始化参数向量w为0或随机值。 2. 根据当前w的值计算目标函数的次梯度值。 3. 根据次梯度的方向和步长更新参数w的值。 4. 重复步骤2和3，直到达到收敛条件（如目标函数值变化小于某个预定值）或达到最大迭代次数。 通过以上过程，我们可以得到Lasso问题的次梯度最优解。 需要注意的是，Lasso问题可能存在多个次梯度最优解，因此在使用次梯度下降算法求解时，可能会得到不同的最优解。此外，次梯度下降算法的收敛速度相对较慢，可能需要较多的迭代次数才能收敛。 综上所述，次梯度下降算法是一种求解Lasso问题的有效方法，它通过迭代地更新参数向量来寻找目标函数的次梯度最优解。

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