python编程炒股案例_利用python写一个炒股程序

本篇中，我们将通过技术分析流派中经典的“双均线策略”，向大家展现如何在策略！

1. 准备工作?

一大波Python库需要在使用之前被导入：

matplotlib用于绘制图表

numpy时间序列的计算

pandas处理结构化的表格数据

DataAPI通联数据提供的数据API

seaborn用于美化matplotlib图表

In [ ]:

from matplotlib import pylab import numpy as np import pandas as pd import DataAPI import seaborn as sns sns.set_style('white')

我们的关注点是关于一只ETF基金的投资：华夏上证50ETF，代码：510050.XSHG。我们考虑的回测周期：

起始：2008年1月1日

结束：2015年4月23日

这里我们使用数据API函数MktFunddGet获取基金交易价格的日线数据，最后获得security是pandas下的DataFrame对象：

In [ ]:

secID = '510050.XSHG' start = '20080101' end = '20150423' security = DataAPI.MktFunddGet(secID, beginDate=start, endDate=end, field=['tradeDate', 'closePrice']) security['tradeDate'] = pd.to_datetim