【统计学】基本Stata使用手册（6）：时间序列分析

200730本篇是本人整理的统计学中使用Stata做时间序列分析的相关命令指南，希望与各位多多交流~

6. 时间序列分析

6.1 平稳时间序列

• 加入时间趋势

.gen t=_n 

• 季节趋势

.gen month=month((dofm(time)) 
.tab month,gen(m) %生成月度虚拟变量 

• 日期数据导入

.gen newvar=date(varname,”YMD”) %导入格式为YMD的日期数据 
.gen newvar=monthly(varname,”YM”)  
.gen newvar=quarterly(varname,”YQ”) 
.gen newvar=mdy(M,D,Y) %合成为单一的日期变量 
.format newvar %td %让新的时间变量仍然以通常的日期格式 HRF显示 
.format newvar %tm 
.format newvar %tq 

• 一阶差分

.gen dlny=d.lny 

• 自相关图

.corrgram dlny %作自相关图 
.ac dlny,lags(20) %作自相关图 

• 一阶自回归

.reg dlny l.dlny,r  

• 高阶自回归

.reg dlny l(1/n).dlny,r %n