l1_ls：L1正则化最小二乘问题的简单Matlab求解器

于 2019-07-06 00:37:09 发布
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最小二乘拟合，L1、L2正则化约束
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这是的存储库，这是一个用于 l1 正则化最小二乘问题的简单 Matlab 求解器。
内点法matlab代码-l1-ls.py:L1正则化最小二乘最小化问题求解器
05-23
内点法matlab代码l1-ls 这是用Python编写的大规模L1正则化最小二乘（L1-LS）求解器。 该代码基于上提供的MATLAB代码。 安装 您可以直接从源代码安装最新版本： pip install git+https://github.com/musically-ut/l1-ls.py.git@master#egg=l1ls 也可在上使用此软件包。 pip install l1ls 用法 该模块具有两个功能： l1ls(A, y, lmbda, x0=None, At=None, m=None, n=None, tar_gap=1e-3, quiet=False, eta=1e-3, pcgmaxi=5000) ，和， l1ls_nonneg(A, y, lmbda, x0=None, At=None, m=None, n=None, tar_gap=1e-3, quiet=False, eta=1e-3, pcgmaxi=5000) 它们可以按如下方式使用： import l1ls as L import numpy as np A = np.array([[1, 0, 0
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L0正则化，matlab程序
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LO正则化，图像平滑，去噪；程序是用matlab编写的，适用图像去燥，对于理解L0最优化问题是一个很好的 程序
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1、matlab代码，实现稀疏表示中L1范数最小化的求解问题。 2、稍微修改了一下函数的接口，解决了用C++调用这个matlab函数时参数传参问题。因为该函数用到了varargin，可变参数传参，而C++参数传递都是固定的。 3、代码我自己亲自用opencv调用过，可以使用。 4、如果不用将Matlab的.m文件生成dll供c++调用，则可以去我的资源里面查找一下，里面我上传了一个由m文件生成的.h,.dll,.lib供C++调用的文件。直接将三个文件放入到C++代码可以访问到的地方即可。
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首先，我们需要导入数据集并进行数据预处理： ```python from sklearn.datasets import fetch_california_housing from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.preprocessing import StandardScaler housing = fetch_california_housing() X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(housing.data, housing.target, random_state=0) scaler = StandardScaler() X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train) X_test_scaled = scaler.transform(X_test) ``` 然后，我们可以使用线性回归模型进行拟合和预测： ```python from sklearn.linear_model import LinearRegression from sklearn.metrics import mean_squared_error lin_reg = LinearRegression() lin_reg.fit(X_train_scaled, y_train) y_pred = lin_reg.predict(X_test_scaled) mse = mean_squared_error(y_test, y_pred) print("Mean Squared Error (Linear Regression):", mse) ``` 接下来，我们可以使用岭回归模型进行拟合和预测： ```python from sklearn.linear_model import Ridge ridge_reg = Ridge(alpha=1) ridge_reg.fit(X_train_scaled, y_train) y_pred = ridge_reg.predict(X_test_scaled) mse = mean_squared_error(y_test, y_pred) print("Mean Squared Error (Ridge Regression):", mse) ``` 最后，我们可以使用Lasso回归模型进行拟合和预测： ```python from sklearn.linear_model import Lasso lasso_reg = Lasso(alpha=0.1) lasso_reg.fit(X_train_scaled, y_train) y_pred = lasso_reg.predict(X_test_scaled) mse = mean_squared_error(y_test, y_pred) print("Mean Squared Error (Lasso Regression):", mse) ``` 需要注意的是，岭回归和Lasso回归都需要设置参数alpha，这个参数控制了正则化的强度。较大的alpha值会导致更强的正则化，因此模型的复杂度会降低，但是也会导致更高的偏差。相反，较小的alpha值会导致较低的正则化，因此模型的复杂度会增加，但是也会导致更高的方差。因此，我们需要根据具体问题和数据集的特点来选择合适的alpha值。
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