评分卡的制作与维护

最新推荐文章于 2024-08-15 14:50:31 发布

weixin_43211414

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文章标签：金融

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版权

整体流程

![[Pasted image 20240415163202.png]]

工具：toad

https://toad.readthedocs.io/en/latest/tutorial_chinese.html

特征分箱

![[Pasted image 20240415164733.png]]

分箱要求

每个分箱至少包含 5% 的样本；
每个分箱必须包含正常样本与违约样本；
分箱数控制在 5个左右；
除了 age 外，其他变量尽可能保持单调性。

信息熵分箱（针对连续变量）

![[Pasted image 20240415164843.png]]

卡方分箱（针对离散变量）

比如地区、学历
![[Pasted image 20240415165109.png]]

WOE与IV

WOE

WOE (Weight of Evidence) 是判断 “一个分箱区间”，区分好坏样本的能力。
$WOE_i = \ln(\frac{bad_i}{bad_T}/\frac{good_i}{good_T}) = \ln(\frac{bad_i}{bad_T})-\ln(\frac{good_i}{good_T})$

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评分卡的制作与维护

PSI （Population Stability Index）称为群体稳定性指标，用来 “对比2个数据集的分布，是否发生比较大的偏差”，对比一定要有参照物，对评分卡模型来说，参照物是模型训练时的 “训练样本” (期望分布)，而评估对象称为 “验证样本”(实际分布)。如果下降幅度超过10% (比如: 训练集 KS = 0.50，4个月后 KS_4 = 0.45, 下降幅度为10%)，说明模型衰退明显，也就进一步说明其稳定性是有问题的。假设客户违约的概率为p，则正常的概率为1 − p。
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