数据挖掘day24、25-《数据挖掘导论》-第四章,4.4-4.6 模型评估

本篇内容多是概率论,统计学已经学过。将第四章的思维导图贴上来。
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以下是一个简单的21支股票日收益数据的GARCH-Copula-VaR模型的Python代码示例: ```python import pandas as pd import numpy as np import scipy.stats as st import arch # 导入数据 data = pd.read_csv('stock_returns.csv', index_col=0) # 计算每支股票的收益率 returns = data.pct_change().dropna() # 计算协方差矩阵和相关系数矩阵 cov_matrix = returns.cov() corr_matrix = returns.corr() # 估计每支股票的GARCH模型 garch_models = [] for i in range(len(returns.columns)): stock_return = returns.iloc[:, i] garch_model = arch.arch_model(stock_return, vol='GARCH', p=1, q=1) garch_models.append(garch_model.fit()) # 计算每支股票的残差 residuals = pd.DataFrame(index=returns.index, columns=returns.columns) for i in range(len(returns.columns)): stock_return = returns.iloc[:, i] garch_model = garch_models[i] residuals.iloc[:, i] = garch_model.resid # 拟合Copula模型 copula = arch.copula.GaussianCopula() copula.fit(residuals) # 估算VaR alpha = 0.01 n_days = 1 portfolio_value = 1000000 icdf = st.norm.ppf(alpha) simulated_returns = [] for i in range(n_days): # 生成标准正态残差 u = copula.simulate(len(returns)) z = st.norm.ppf(u) # 计算每支股票的条件方差 cond_var = np.zeros(len(returns)) for j in range(len(returns.columns)): garch_model = garch_models[j] cond_var += garch_model.conditional_volatility**2 # 计算组合收益率和组合方差 port_return = np.dot(np.sqrt(cond_var), z) port_var = np.dot(np.dot(z, cov_matrix), z) # 计算VaR simulated_returns.append(port_return) var = -portfolio_value * port_return - icdf * np.sqrt(portfolio_value * port_var) print('Day {}: VaR is {}'.format(i+1, var)) ``` 注意:本代码示例仅仅提供了一个简单的GARCH-Copula-VaR模型,实际应用中还需进行更加全面的数据分析、模型检验和风险控制。同时,代码中用到的收益率数据和模型参数均为示例数据,实际应用中需要进行相应的修改。

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