一.integral
1.1:TradeCapture duplication
解决方案:每一条通过integral进入的trade,17(ExecID)属性是唯一的,把这个属性改一下就不会出现这个问题了
1.2 Value date not consistent on back to back trades
解决:作为一笔Abook trade,对应了两条trade(两条fixmessage),settleDate要一致(swap除外),所以64(settleDate)属性值要一样。
同时解决了一个问题,fix的信息都会先进入tradeCapture,所以一定要从这里开始看,coverId是关键信息。
二.journal–cashBalance
2.1:cashBalance里面的数据缺了financing fee
cashBalance是在earth模块里生成的,里面的初始数据是posting_activity,在这里我只找到了由trade生成的数据,而从journal过来的并没有看到。
关键点在于journal的执行过程中会去生成journal_posting,这些数据就是我们需要的。但让我困惑的是,我jounal生成的posting也有了,那生成的cashBalance怎么就不对?
2.2 手动录入的journal和自动生成的journal的对比
在测试中发现currency所对应的所有数据为0,此时是否应该显示出来,这里跟一般的数据有就显示出来不同的是,它实际上并没有出现,这就需要测试凭借经验去思考正确与否。系统里的功能繁多,针对不同的产品,会有不同的细节,如何控制好这些细节,并得到一个正确的结果,这个需要好好思考。