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运筹优化Phd,学术渣,后知后觉学技能中
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分层采样 VS. 重抽样
分层采样重抽样有放回重抽样无放回重抽样Dataset 划分:通过分层采样得到的trainset / testset : 留出法, 交叉验证法通过有放回重抽样得到的 trainset / testset : 自助法留出法交叉验证法自助法...原创 2021-10-09 15:31:52 · 252 阅读 · 0 评论 -
CAPM模型的应用--回归模型中的Alpha, r_f
对Alpha的理解:在市场均衡状态下,CAPM模型中没有α\alphaα ,即α=0\alpha = 0α=0.但是现实中的OLS回归中标定的α≠0\alpha \neq 0α=0。这是因为市场没有出清。一旦有α>0\alpha > 0α>0的资产组合出现,那么他被发现后,肯定会被吸入进市场组合里,提升 rMr_MrM,进而有更高的sharp ratio. 这个过程就体现了市场的动态调整过程。...原创 2021-06-09 14:02:26 · 3628 阅读 · 0 评论