最优化方法笔记-线性规划（大M法与两阶段法）

最新推荐文章于 2023-11-17 09:39:28 发布
最新推荐文章于 2023-11-17 09:39:28 发布
阅读量1w 收藏 75
点赞数 9
分类专栏： 最优化方法
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_43794332/article/details/109699887
版权

初始基本可行解-扔变量法

适用情况：化为标准形时，约束条件的系数矩阵不存在单位矩阵
化为标准形：
在这里插入图片描述
加入人工变量：
在这里插入图片描述
系数矩阵为单位矩阵，可构成初始可行集

在这里插入图片描述

大M法

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
例子：
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
检验数均为非正，此为最终单纯形表
在这里插入图片描述

两阶段法

第一阶段：构造如下的线性规划问题
在这里插入图片描述
目标函数仅含人工变量，若其最优函数值不为0，则元线性规划问题无可行解，求解结束

第二阶段：去掉人工变量，还原目标函数系数，用单纯形法求解即可

例子：
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

单纯形法计算中的几个问题

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
，，
在这里插入图片描述

潇潇今天学习了吗
关注
  • 9
    点赞
  • 踩
  • 75
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
专栏目录
单纯形法matlab_【运筹学】单纯形法之大M法和两阶段法
weixin_39628498的博客
12-04 3957
在上一篇文章中，张敬信：【运筹学】单纯形法求解线性规划问题的Matlab实现​zhuanlan.zhihu.com讨论了单纯形法求解线性规划问题，但是它需要约束系数矩阵包含一个单位矩阵，对应的变量指定为初始基变量。一般情况下，是不能保证这一点的，因此需要引入人工变量法，即添加人工变量构造出单位矩阵。求解带有人工变量的线性规划问题，通常有两种方法：大M法和两阶段法。一、大M法例如，引入人工变量 M...
线性规划问题及单纯形法-两阶段法
haxixihaha的博客
10-07 8050
两阶段法 两阶段法：用计算机处理数据时，只能用很大的数代替M，可能造成计算机上的错误，这个M无法确定，故采用两阶段法，和大M法是一致的。 第一阶段：在原线性规划问题中加入人工变量，使其目标函数值为人工变量之和，且取极小值。 minw = x6+x7 因为x6>=0，x7>=0，那么w=0的话，那么x6=0，x7=0，所以有可行解。其实，引入x6和x7的目的是为了得到单位矩阵 第二阶段：在第一阶段的最终表中，去掉人工变量所在列，将目标函数的系数换成原问题的目标函数值系数，继续迭代。 例题： 第一阶
大M法（基本原理+例题分析）
m0_61209712的博客
11-17 3780
基本思想：构造一个辅助线性规划问题（ALP）,通过求解它得到线性规则（LP）的初始可行基。
大M（简单形法）线性规划求解
weixin_44980490的博客
04-19 2万+
大M（简单形法）、拉格朗日线性规划求解 文章目录大M（简单形法）、拉格朗日线性规划求解1、大M（简单形法）原理定义2、大M（简单形法）求解步骤3、例题求解（1）excle处理：（2)excle数据分析求解<1>excle 表格如下<2>数据分析处理结果(3)python 程序处理如下：<1>程序如下（非引用相关库）：<2>引用scipy库 1、大M（...
四.单纯形法（两阶段和大M法）
TaiChiChen的专栏
06-06 4万+
两阶段法   单纯形法三要素： 初始基本可行解，解的迭代，最优性检验 后两个已解决,现考虑如何获得一个初始基可行解.   我们考虑具有标准形式的线性规划问题     两阶段的第一阶段就是用单纯形法消去人工变量，即把人工变量变成非基变量，第二阶段就是从基本可行解出发用单纯形法求线性规划最优解。   用一个简单的例子来展示其过程： 大M法—
单纯形法；大M法；两阶段法
weixin_45216861的博客
09-07 9413
可行解：满足约束条件和非负约束的解。最优解：可行解中使目标函数达到最大值的解。基本解：令非基变量为0，再求线性方程组得到的唯一解。基本可行解：满足非负约束的基本解。
10分钟看明白大M法和两阶段法
qq_43539633的博客
10-16 1万+
相信学习本章节的朋友都是掌握了单纯形法后，准备学习大M和两阶段法，但是却不知道如何下手；亦或是知道大概过程但是又不清楚中间原理如何实现的。那么这篇文章将会解决以上两种情况给大家带来的困惑。 首先我们先提出几个问题： 1. 为何学过单纯形法后还要继续学习大M法和两阶段法。 2. 大M法和两阶段法的过程有何不同，不同应用场景怎样灵活使用。 针对问题一： 在运用单纯性法解题时，我们通常会苦恼于其繁琐的过程----换基迭代，一个不小心就会计算错误，但是除了这个问题以外，我们在还没有进行画表，即进行选择基向量时也有
学习笔记 | Heckman两阶段法介绍
热门推荐
Claire_chen_jia的博客
10-27 8万+
最近看的两篇VC文献，都是有使用到Heckman两阶段法，所以就借此机会系统学习了Heckman两阶段法 本篇内容主要学习了如下文章： 1 CJAR的带你了解Heckman两步法 2 计量经济圈的Heckman两步法是什么? 及其内生性问题? 3 Stata连享会的Heckman 模型：你用对了吗？ 4 会计学术联盟的玩转Stata | Heckman两阶段-内生性处理利器​ 5 社经研究社的您真的懂得如何运用Heckman模型检验吗？ 这几篇文章都很有用，这几个公众号也很赞，所以可以多学习多学习
最优化理论-线性规划中的大M法的步骤
m0_61789994的博客
05-19 4438
本文详细介绍了最优化理论中的大M法，包括其基本思想、步骤、优缺点以及应用。大M法是一种常用的线性规划求解方法，可以用来求解任何xncnA%24b%24%24m%24%24x%24%24c%24%24A%24%24b%24%24M%24%24M%24%24M%24。
最优化理论与方法-期末复习笔记
最新发布
11-21
最优化理论与方法 在本节中，我们将讨论最优化理论与方法...我们可以使用单纯形法、大M法、两阶段法、对偶线性规划模型等方法来解决线性规划问题，而黄金分割法、Fibonacci法、二分法等方法可以用于解决单峰优化问题。
线性规划单纯形法、大M法，非线性规划的拉格朗日乘子法的手推法,excel、python编程以及python包编程
12-21
线性规划单纯形法、大M法，非线性规划的拉格朗日乘子法的手推法,excel、python编程以及python包编程 目录（1） 线性规划单纯形法概念定义标准形式步骤大M法概念定义步骤EXCEL求解单纯形法大M法Python编程Python包编程（2）非线性规划非线性规划的拉格朗日乘子法的Excel,python编码和python包编码等式约束的拉格朗日乘子法不等式约束的拉格朗日乘子法无约束的拉格朗日乘子法（KKT条件下）手推法python包编程参考文献 （1） 线性规划 单纯形法概念 定义 一般线性规划问题中当线性方程组的变量数大于方程个数，这时会有不定数量的解，而单纯形法是求解线性规划问题的
大M法与两阶段法的一致性
02-18
浅析大M法与两阶段法的一致性,很不错的一篇论文
B站最优化理论与方法学习笔记
01-16
最优化理论与方法是解决实际问题中的决策优化问题的核心工具，广泛应用于数学、管理学以及各种工程领域。崔雪婷老师的课程主要介绍了最优化的基本概念、分类和算法，旨在帮助初学者掌握这一领域的基础。 首先，我们...
最优化笔记.pdf
11-17
本文档是一份关于最优化笔记的pdf文档，包含了最优化笔记的整理、凸函数的判定、一阶条件、二阶条件、线性规划、整数规划、动态规划、对偶理论、灵敏度分析等方面的知识点。 一、凸函数的判定 凸函数的判定是指...
最优化方法笔记I.dmg
04-28
最优化方法学习笔记，包括无约束优化和线性规划相应内容的总结和Matlab程序 文件设有密码，请下载以后和我联系免费获取密码
大连理工大学优化方法中国大学慕课慕课测验和作业
05-27
2022年，优化方法慕课测验和作业，第一章到第四章，有电子版也有手写版，也有自己添加笔记的解析版。 【第二章测验节选：1 问题:下⾯哪⼀个线性规划是标准形式 问题:⾃由变量的处理⽅式常⽤的有 种；2二阶段法求解...
线性规划问题及单纯形法-目标函数值极小大M法
haxixihaha的博客
10-07 8787
目标函数值极小大M法 目标函数值极小化（minZ），怎么求？ 在目标函数值极大化（maxZ）的算法中涉及到检验数的，一律相反，其余保持不变即可，依旧按照下面的原则 取最小应该按照，检验数中应该选择负值中的最小的，判断最优解应该检验数都是正值，即到达最优解。 ...
如何用Stata完成（shui）一篇经济学论文（三）：基本命令
Hedy_mail的博客
09-13 1万+
目录变量的生成变量的删除变量的更改 变量的生成 要生成一个新变量，我们就用gen（或者g），很明显就是generate的意思，gen（或g）后跟要生成新变量的名字（注意名字不能以数字开头），然后跟新变量生成的等价条件（可以加判断条件之类的，我们后面再讲），如果后面没有跟其他等价条件，则生成一个变量，变量里没有值。生成一个常量值，像我们之前举过的例子： gen x1 = 0 生成一个变量x1，x1的值为0。 生成一个变量，值等于另外一个变量的值，如: gen x2 = hour 这里我们生成了一个变量x2
一个例子搞懂单纯形法大M法和两阶段法
PursueLuo的博客
09-22 2万+
文章目录1. 题目2. 添加松弛变量3. 大M法4. 两阶段法 1. 题目 目标函数： min⁡z=4x1+x2 \min z = 4x_1 + x_2 minz=4x1​+x2​ 约束条件： s.t.{3x1+x2=34x1+3x2≥6x1+2x2≤4x1,x2≥0 \text{s.t.} \begin{cases} 3x_1 + x_2 = 3 \\ 4x_1 + 3x_2 \geq 6 \\ x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} s.t.⎩
python多元线性回归预测法,Python-Tensorflow2.3.0-多元线性回归预测(学习笔记)
05-19
多元线性回归是指依据多个自变量来预测因变量的一种回归分析方法。在Python中，使用Tensorflow2.3.0可以很方便地实现多元线性回归预测。 以下是一个简单的示例代码： ```python import tensorflow as tf import numpy as np # 设置训练数据 x_train = np.array([[1., 2., 3.], [4., 5., 6.], [7., 8., 9.], [10., 11., 12.]]) y_train = np.array([[6.], [15.], [24.], [33.]]) # 定义模型 model = tf.keras.Sequential([ tf.keras.layers.Dense(units=1, input_shape=[3]) ]) # 编译模型 model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(0.1), loss='mean_squared_error') # 训练模型 model.fit(x_train, y_train, epochs=1000) # 使用模型进行预测 x_test = np.array([[2., 3., 4.]]) y_predict = model.predict(x_test) print(y_predict) ``` 在这个示例中，首先定义了训练数据x_train和y_train，其中x_train包含了4组3个自变量的数据，y_train包含了对应的4组因变量的数据。 接着定义了一个模型，使用了Tensorflow中的Sequential模型，其中只有一个Dense层，它的输入维度为3（与自变量个数相同），输出维度为1（因变量个数）。 在模型编译时，使用了Adam优化器和均方误差作为损失函数。 接下来进行了1000次的训练，最后使用训练好的模型对一个新的测试数据进行预测，并打印出预测结果。 需要注意的是，在实际应用中，训练数据和测试数据的数量应该远远大于这个示例中的数量，同时还要考虑特征的选择和处理、模型的优化等问题。

“相关推荐”对你有帮助么？

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值