金融风控数据挖掘 · Task 5 模型融合

一、模型融合常见方法

模型融合是比赛后期上分的重要手段，特别是多人组队学习的比赛中，将不同队友的模型进行融合，可能会收获意想不到的效果哦，往往模型相差越大且模型表现都不错的前提下，模型融合后结果会有大幅提升，以下是模型融合的方式。

1. 平均：
   a. 简单平均法
   b. 加权平均法
2. 投票：
   a. 简单投票法
   b. 加权投票法
3. 综合：
   a. 排序融合
   b. log融合
4. stacking:
   a. 构建多层模型，并利用预测结果再拟合预测。
5. blending：
   a. 选取部分数据预测训练得到预测结果作为新特征，带入剩下的数据中预测。Blending只有一层，而Stacking有多层

二、 stacking\blending详解

1. stacking

将若干基学习器获得的预测结果，将预测结果作为新的训练集来训练一个学习器。如下图 假设有五个基学习器，将数据带入五基学习器中得到预测结果，再带入模型六中进行训练预测。但是由于直接由五个基学习器获得结果直接带入模型六中，容易导致过拟合。所以在使用五个及模型进行预测的时候，可以考虑使用K折验证，防止过拟合。

2.blending

与stacking不同，blending是将预测的值作为新的特征和原特征合并，构成新的特征值，用于预测。为了防止过拟合，将数据分为两部分d1、d2，使用d1的数据作为训练集，d2数据作为测试集。预测得到的数据作为新特征使用d2的数据作为训练集结合新特征，预测测试集结果。