UA MATH566 用Basu定理证明统计量不完备
Basu定理:有界完备最小充分统计量与辅助统计量独立。我们先简单证明一下这个定理,记有界完备最小充分统计量为 T ( X ) T(X) T(X),辅助统计量为 A ( X ) A(X) A(X),则要证明二者独立,只需要
P X { A ( X ) ∈ B ∣ T ( X ) = t } = P X { A ( X ) ∈ B } , B 是 B o r e l 集 P_X\{A(X) \in B|T(X)=t\} = P_X\{A(X) \in B\},B是Borel集 PX{
A(X)∈B∣T(X)=t}=PX{
A(X)∈B},B是Borel集
其中
P X { A ( X ) ∈ B ∣ T ( X ) = t } = P X { X ∈ A − 1 ( B ) ∣ T ( X ) = t } P X { A ( X ) ∈ B } = P X { X ∈ A − 1 ( B ) } P_X\{A(X) \in B|T(X)=t\} = P_X\{X \in A^{-1}(B)|T(X)=t\} \\ P_X\{A(X) \in B\}=P_X\{X \in A^{-1}(B)\} PX{
A(X)∈B∣T(X)=t}=PX{
X∈A−1(B)∣T(X)=t}PX{
A(X)∈B}=PX{
X∈A