初等数学O 集合论基础 第三节 序关系

这一讲的目标是在非空集合中定义序关系，读者可以把序关系理解为大于小于关系的抽象化与公理化。我们总是试图把一些耳熟能详的结果公理化，是因为这些结果非常实用，公理化之后可以在更多场景中应用这些结果。把大于小于抽象为序关系之后，只要在某个集合上我们能够定义一个序关系，这个集合中的元素也就有了像数字一样的大小关系，我们就能比较任意两个元素的大小、找出最大值/最小值。

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定义0.10 序关系
假设$X$是一个非空集合，用$\le$表示$X$中任意两个元素的关系，如果$\forall x,y,z\in X$，

1. $x\le x$ (自反性，reflexivity)
2. $x\le y,y\le z\Rightarrow x\le z$ (传递性，transitivity)

就称$\le$是一个先序关系(preorder)，如果它还满足

3. $x\le y,y\le x\Rightarrow x=y$ (反对称, antisymmetric)

就称$\le$是一个偏序关系(partial order)，并称配备有偏序的集合$X$为偏序集；如果一个偏序还满足

4. $x\le y$, $y\le x$中至少有一个成立 (完全性, totality)

就称$\le$是一个全序关系(total order)或者线性序关系 (linear order)，并称配备有偏序的集合$X$为全序集。读者可以自行验证，实数的大小关系是一个全序。

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例0.4 假设$X$是一个非空集合，$\mathcal{P}(X)$是它的幂集，$\subseteq$是幂集上的全序吗？

证
i）验证自反性，$\forall E\in \mathcal{P}(X)$, $E\subseteq E$显然成立；
ii）验证传递性，$\forall A,B,C\in \mathcal{P}(X)$, $A\subseteq B,B\subseteq C$，显然可得$A\subseteq C$。一种更严谨的叙述是借助验证包含关系的操作，$\forall a\in A$, $A\subseteq B$说明$a\in B$，$B\subseteq C$说明$a\in C$，因此$A\subseteq C$；
iii) 验证反对称，$\forall E,F\in \mathcal{P}(X)$, $E\subseteq F,F\subseteq E$，根据集合相等的定义，$E=F$
iv）验证完全性。事实上完全性不成立，显然两个集合不一定总是包含与被包含的关系，也可以是相交、不相交的关系，比如 X = { 1 , 2 , 3 , 4 } X=\{1,2,3,4\} X={1,2,3,4}, E = { 1 , 2 } E = \{1,2\} E={1,2}, F = { 1 , 3 } F = \{1,3\} F={1,3}，显然$E,F$没有包含关系，所以完全性不成立。

综上，$\subseteq$不是幂集上的全序，但它是一个偏序。

例0.5 假设$X$是一个非空有限集合，$\mathcal{P}(X)$是它的幂集，对幂集中的任意两个集合$E,F$，基于集合的势定义$E\lesssim F$如果$|E|\le |F|$，$\lesssim$是幂集上的全序吗？

证
i）验证自反性，$\forall E\in \mathcal{P}(X)$, $|E|\le |E|$显然成立，所以$E\lesssim E$；
ii）验证传递性，$\forall A,B,C\in \mathcal{P}(X)$, $A\lesssim B,B\lesssim C$，说明$|A|\le |B|$, $|B|\le |C|$，根据数的大小关系的传递性，$|A|\le |C|$，因此$A\lesssim C$ ；
iii) 验证反对称，$\forall E,F\in \mathcal{P}(X)$, $E\lesssim F,F\lesssim E$，这说明，$|E|\le |F|$, $|F|\le |E|$, 根据Schroeder-Bernstein定理（第二讲定理0.4），$|E|=|F|$，因此反对称成立
iv）验证完全性，要说明$\forall E,F\in \mathcal{P}(X)$, $E\lesssim F,F\lesssim E$必有一个成立，就要说明$|E|\le |F|$与$|F|\le |E|$必有一个成立，这正好是第二讲定理0.3的内容，既然我们已经定义了序关系，现在我们可以完成定理0.3的证明了。

假设$\mathcal{J}$表示所有从$E$的某个子集到$F$的某个子集的单射的集合，即
J = { f : A → B ∣ A ∈ P ( X ) , B ∈ P ( F ) } \mathcal{J}=\{f:A \to B|A \in \mathcal{P}(X),B \in \mathcal{P}(F)\} J={f:A→B∣A∈P(X),B∈P(F)}

我们可以在$\mathcal{J}$上定义偏序关系。$\forall f_1:A_1\to B_1,f_2:A_2\to B_2\in \mathcal{J}$, 如果$A_1\subseteq A_2,B_1\subset B_2$，就称$f_1\lesssim f_2$。根据例0.4，我们不难验证$(\mathcal{J},\lesssim )$是一个偏序集。显然它的所有子集都有一个上界，也就是$E\to F$的双射，根据下文定理0.7中的Zorn引理，$\mathcal{J}$存在一个最大元，记为$f:A\to B,A\in \mathcal{P}(X),B\in \mathcal{P}(X)$。下面我们做一个递归：如果$x_0\in E\setminus A$, 我们可以找一个$y_0\in F\setminus B$，通过定义$f(x_0)=y_0$扩充单射$f$，然后将 A ∪ { x 0 } A\cup \{x_0\} A∪{x0​}定义为新的$A$， B ∪ { y 0 } B \cup \{y_0\} B∪{y0​}定义为新的$B$。重复这个操作，直到$A=X$或者$B=Y$，因此$|E|\le |F|$与$|F|\le |E|$必有一个成立。

综上，$\lesssim$是幂集上的全序。

例0.6 在二维欧氏空间 R 2 = { ( x , y ) : x ∈ R , y ∈ R } \mathbb{R}^2=\{(x,y):x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\} R2={(x,y):x∈R,y∈R}中，验证下面的关系是不是全序：

1. $(x_1,y_1){\le }_1(x_2,y_2)$如果$x_1\le x_2$
2. $(x_1,y_1){\le }_2(x_2,y_2)$如果$|x_1|+|y_1|\le |x_2|+|y_2|$
3. $(x_1,y_1){\le }_3(x_2,y_2)$如果$|x_1{|}^2+|y_1{|}^2\le |x_2{|}^2+|y_2{|}^2$

这个例题比较容易，读者可以自行验证这三个关系都是全序。

评注0.4

• 说明一个关系是序关系只需要逐条验证定义即可，有些关系验证起来比较复杂，比如例0.5，但有些序关系非常明显；
• 例0.6的几个结果说明在同一个集合上可能存在多种不同的全序，在不同的全序下元素的大小关系可能是不一样的，比如$(2,0)$与$(1,4)$相比，在${\le }_1$下前者更大，在${\le }_2$与${\le }_3$下后者更大，所以具体选用什么序关系取决于我们想解决的问题。比如在二维欧氏空间中，我们想在圆$(x-2{)}^2+(y-2{)}^2=1$中找一个距离原点最近的点，就可以在圆上定义序关系${\le }_3$，找出最小元即可。再比如我们在比较两种方案时，方案一需要花掉90%的预算但能完成100%的工作，方案二只需要花掉70%的预算但也只能完成60%的工作，因为两种方案都没有花完预算，所以我们可以把预算作为$y$，工作进度作为$x$，用序关系${\le }_1$来选出一个最优方案。

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基于序关系可以定义最大元、最小元：

定义0.11 最大元与最小元
假设$(X,\le )$是一个全序集，

• 最大元：$\exists M\in X,\forall x\in X,x\le M$
• 最小元：$\exists m\in X,\forall x\in X,m\le x$

定义0.12 良序
如果$(X,\le )$的每个非空子集都存在最小元，就称$(X,\le )$是良序集（well-ordered set），称$\le$是良序（well ordering）。

定理0.7 集合的最大元

• Axiom of Choice（by Zermelo 1904）：一列非空集合的笛卡尔积也是非空集合；
• Zorn’s Lemma：如果偏序集的所有全序子集都有一个上界，那么这个偏序集有最大元
• Hausdorff Maximal Principle：每个偏序集都有一个最大的全序子集
• Well Ordering Principle (by Cantor 1883)：任意非空集合上都可以定义一个良序使之成为良序集

评注0.5
说明：选择公理叙述中的笛卡尔积我们还没介绍到，所以等介绍了笛卡尔集合之后再讨论选择公理的内涵。

第一部分：Hausdorff Maximal Principle与Zorn引理的等价性

Hausdorff Maximal Principle说的是每个偏序集都有一个最大的全序子集，考虑偏序集$(X,\le )$，则$\exists E\subset X$，$(E,\le )$是全序集，并且$E$包含$X$其他所有全序子集。按Zorn引理的叙述，偏序集的所有全序子集都有一个上界，则$(E,\le )$存在一个上界，记这个上界为$M$，则$M$是$X$的最大元（如果$M$不是最大元，可以把$M$纳入$E$中，定义 E ′ = E ∪ { M } E'=E\cup\{M\} E′=E∪{M}，验证$E^{\prime }$为全序集，则$E^{\prime }\supset E$，这与$E$是最大的全序子集矛盾）。

当然Zorn引理也可以导出Hausdorff Maximal Principle，记$\mathcal{C}$是$(X,\le )$所有全序子集的集族，则$(\mathcal{C},\subset )$是一个偏序集，对这个偏序集应用Zorn引理，显然它存在一个最大元，这个最大元就是$(X,\le )$最大的全序子集。

第二部分：Zorn引理推出良序原理

使用Zorn引理可以证明良序原则。我们需要引入一个工具：良序集的扩张。假设$(A,\le )$是一个良序集，$A\subset B$，定义关系${\le }_B$使得：

1. $(A,\le )$与$(A,{\le }_B)$等价；
2. $\forall x\in B\setminus A$，$y{\le }_{B}x,\forall y\in A$

则$(B,{\le }_B)$也是一个良序集，称之为良序集$(A,\le )$的扩张。

我们再定义一个良序之间的序关系，用$R$表示，因为$(B,{\le }_B)$是$(A,\le )$的扩张，这种序关系记为$(A,\le )R(B,{\le }_B)$。用$\mathcal{C}$表示偏序集$(X,\le )$所有良序子集的集族，则$(\mathcal{C},R)$是偏序集，根据Zorn引理，它存在一个最大元，接下来我们可以把最大元扩展到$X$上，使$X$被良序化。

第三部分：上面四个结论等价

事实上良序原则可以导出选择公理，选择公理也可以导出Zorn引理，因此这四个结果是全部等价的，当我们接受了选择公理之后，我们就可以基于这四个结果对集合进行分析。