UA MATH563 概率论的数学基础 鞅论初步10 Doob可选停止定理与一维随机游走的exiting time

这一讲介绍可选停时(optional stopping)，我们先回顾一下停时的定义：

假设 { F n } \{\mathcal{F}_n\} { Fn​}是一个filtration，称随机变量$N:\Omega \to \mathbb{N}$是 { F n } \{\mathcal{F}_n\} { Fn​}上的一个停时，如果$\forall n<\infty$，
{ w ∈ Ω : N ( w ) ≤ n } ∈ F n \{w\in \Omega:N(w) \le n\} \in \mathcal{F}_n { w∈Ω:N(w)≤n}∈Fn​

或者用等价地
{ w ∈ Ω : N ( w ) = n } ∈ F n \{w\in \Omega:N(w) = n\} \in \mathcal{F}_n { w∈Ω:N(w)=n}∈Fn​

定义$\sigma$-代数associated with停时$N$
F N = { A ⊂ Ω : A ∩ { N = n } ∈ F n } \mathcal{F}_N = \{A \subset \Omega:A \cap \{N=n\} \in \mathcal{F}_n\} FN​={ A⊂Ω:A∩{ N=n}∈Fn​}

评注

1. ${\mathcal{F}}_N\ne \sigma (N)$；
2. ${\mathcal{F}}_N$是$\sigma$-代数；
3. $N$是${\mathcal{F}}_N$-可测的；(验证${\mathcal{F}}_N\supseteq \sigma (N)$即可, $\forall A\in \sigma (N)$, ∃ k , A = { N = k } \exists k,A = \{N=k\} ∃k,A={ N=k}, A ∩ { N = n } = { N = k } χ { n = k } + ϕ χ { n ≠ k } ∈ F n A \cap \{N=n\}=\{N=k\}\chi_{\{n=k\}}+\phi\chi_{\{n\ne k\}} \in \mathcal{F}_n A∩{ N=n}={ N=k}χ{ n=k}​+ϕχ{ n​=k}​∈Fn​)
4. $N\le M$, 则${\mathcal{F}}_N\subseteq {\mathcal{F}}_M$

性质1 { X i } \{X_i\} { Xi​}是一列iid的随机变量， F n = σ ( { X k : k ≤ n } ) \mathcal{F}_n = \sigma(\{X_k:k \le n\}) Fn​=σ({ Xk​:k≤n})，$N$是 { F n } \{\mathcal{F}_n\} { Fn​}上的一个停时，假设$P(N<\infty )>0$，则给定$N<\infty$的条件下， { X N + n : n ≥ 1 } \{X_{N+n}:n\ge 1\} { XN+n​:n≥1}与${\mathcal{F}}_N$独立，并且与 { X n : n ≥ 1 } \{X_n:n \ge 1\} { X