一维随机游走

一维的随机游走可定义如下：

每过一个单位时间，游走者从数轴 $x$ 位置出发以固定概率随机向左或向右移动一个单位. 不妨将 $n$ 时刻游走者的位置记为 $L_n$，则有
$$L_n=x+X_1+...+X_n$$

其中 $X_1,X_2,...X_n$ 为互相独立的随机变量，满足
$$P(X_i=1)=p=1-P(X_i=-1)$$

最经典的一维随机游走问题有赌徒输光问题和酒鬼失足问题

• 赌徒在赌场赌博，赢的概率是 $p$，输的概率 $1-p$，每次的赌注为 1 元，假设赌徒最开始时有赌金 $n$ 元，赢了赌金加1元，输了赌金减1元. 问赌徒输光的概率是多少？

• 一个醉鬼行走在一头是悬崖的道路上，酒鬼从距离悬崖仅一步之遥的位置出发，向前一步或向后退一步的概率皆为 $\frac{1}{2}$，问酒鬼失足掉入悬崖的概率是多少？

一维有边界的随机游走问题

下面先对一维双边界随机游走问题进行求解：
设初始位置为 $x=n$ ，边界为 $x=0$ 和 $x=w$ ，其中 $0\le n\le w$ ，$n$、$w$ 为整数. 游走者每个单位时间移动一次，向左、向右移动的概率都为 $\frac{1}{2}$ ，达到边界后停止移动.

若用 $S_n$ 表示初始位置为 $x=n$ 时最终落入边界 $x=0$ 的概率. 显然我们会有 $S_0=1$ ，和 $S_w=0$ ，即初始位置为边界的情况.

若 $0<n<w$ ，则考虑其下一次移动. 有 $\frac{1}{2}$ 的概率向左到达 $n-1$ ，有 $\frac{1}{2}$ 的概率向右到达 $n+1$.

则由全概率公式可得，(当前位置可以由前后两个位置走到)
$$S_n=\frac{1}{2}{S}_{n-1}+\frac{1}{2}{S}_{n+1}$$

整理得到
$$S_{n+1}=2S_n-S_{n-1}$$

利用
$$S_{n+1}-S_n=S_n-S_{n-1}$$

递推可得，其中 k 是一个常数
$$S_n-Sn-1=...=S_1-S_0=k$$

累加可得，
$$S_n=kn+S_0$$

由$S_0=1,S_w=0$,
可得
$$S_n=1-\frac{1}{w}n=\frac{w-n}{w}$$

同理用 $T_n$ 表示初始位置为 $x=n$ 时最终落入边界 $x=w$ 的概率，

可得 $T_n=\frac{n}{w}$

$S_n$ 表示初始位置为 $x=n$ 时最终落入边界 $x=0$ 的概率
$T_n$ 表示初始位置为 $x=n$ 时最终落入边界 $x=w$ 的概率
$S_n+T_n=1$，时间无限，最终位置都会落在两个边界而停止，所以两者的概率和为 1
$x=0$ 和 $x=w$ 都为边界

对于单边界情况（w = ∞），可以令 $w\to +\infty$ 得到. 即得到 $S_n=1,T_n=0$

参考资料：橘子数学